PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
Работа с ограничениями портфеля CVaR Используя значения по умолчанию
Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.
Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект PortfolioCVaR
'Simple' связанные ограничения являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают верхние и нижние границы на весах портфеля.
Работа с ограничениями бюджета Используя объект PortfolioCVaR
Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.
Работа с ограничениями группы Используя объект PortfolioCVaR
Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.
Работа с ограничениями отношения группы Используя объект PortfolioCVaR
Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.
Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект PortfolioCVaR
Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.
Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект PortfolioCVaR
Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.
Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект PortfolioCVaR
Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.
Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект PortfolioCVaR
Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.
Используя 'Conditional'
BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами PortfolioCVaR.
Набор портфеля для оптимизации Используя объект PortfolioCVaR
Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.
Проблема портфеля по умолчанию
Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).
Когда использовать объекты портфеля по Optimization Toolbox
Эти три случая для использования Портфеля, PortfolioCVaR, объект PortfolioMAD: всегда используйте, предпочтенное использование, и используйте Optimization Toolbox.