Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей
Используя a fints
объект для AssetScenarios
аргумент setScenarios
не рекомендуется. Использование timetable
вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
актив наборов возвращает сценарии прямой матрицей для obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
актив набора возвращает сценарии прямой матрицей для obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты с помощью дополнительных опций заданы одним или несколькими Name,Value
парные аргументы.
Учитывая объект PortfolioCVaR p
, используйте setScenarios
функция, чтобы установить актив возвращает сценарии.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: 0.9500 Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Объект Given PortfolioMAD p
, используйте setScenarios
функция, чтобы установить актив возвращает сценарии.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); disp(p)
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Проиллюстрировать использование setScenarios
функция с AssetScenarios
данные продолжены в timetable
объект, используйте CAPMuniverse.mat
который содержит timetable
объект (AssetTimeTable
) для данных о возвратах.
load CAPMuniverse;
AssetsTimeTable.Properties;
head(AssetsTimeTable,5)
ans=5×14 timetable
Time AAPL AMZN CSCO DELL EBAY GOOG HPQ IBM INTC MSFT ORCL YHOO MARKET CASH
___________ _________ _________ _________ _________ _________ ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________
03-Jan-2000 0.088805 0.1742 0.008775 -0.002353 0.12829 NaN 0.03244 0.075368 0.05698 -0.001627 0.054078 0.097784 -0.012143 0.00020522
04-Jan-2000 -0.084331 -0.08324 -0.05608 -0.08353 -0.093805 NaN -0.075613 -0.033966 -0.046667 -0.033802 -0.0883 -0.067368 -0.03166 0.00020339
05-Jan-2000 0.014634 -0.14877 -0.003039 0.070984 0.066875 NaN -0.006356 0.03516 0.008199 0.010567 -0.052837 -0.073363 0.011443 0.00020376
06-Jan-2000 -0.086538 -0.060072 -0.016619 -0.038847 -0.012302 NaN -0.063688 -0.017241 -0.05824 -0.033477 -0.058824 -0.10307 0.011743 0.00020266
07-Jan-2000 0.047368 0.061013 0.0587 -0.037708 -0.000964 NaN 0.028416 -0.004386 0.04127 0.013091 0.076771 0.10609 0.02393 0.00020157
setScenarios
признает, что аргумент пары "имя-значение" называет 'DataFormat'
с соответствующим набором значений к 'prices'
указать, что вход к функции в форме цен активов и не возвращается (значение по умолчанию для 'DataFormat'
аргументом является 'returns'
).
r = PortfolioCVaR; r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'dataformat','returns');
Кроме того, setScenarios
функционируйте также извлекает имена актива или идентификаторы от объекта расписания когда аргумент 'GetAssetList'
значения имени установите на
true
(его значением по умолчанию является false
). Если 'GetAssetList'
значением является true
, идентификаторы столбцов расписания используются, чтобы установить AssetList
свойство объекта PortfolioCVaR. Показать это, формирование объекта PortfolioCVaR r
повторяется с 'GetAssetList'
отметьте набор к true
.
r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'GetAssetList',true);
disp(r.AssetList')
{'AAPL' } {'AMZN' } {'CSCO' } {'DELL' } {'EBAY' } {'GOOG' } {'HPQ' } {'IBM' } {'INTC' } {'MSFT' } {'ORCL' } {'YHOO' } {'MARKET'} {'CASH' }
obj
— Объект для портфеляОбъект для портфеля, заданное использование PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объект.
Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
возразите, смотрите
Типы данных: object
AssetScenarios
— Сценарии для актива возвращаются или цены Сценарии для актива возвращаются или цены в виде матрицы, table
, или timetable
это содержит данные об активе, которые могут быть преобразованы в актив, возвращается ([NumSamples
- NumAssets
] матрица).
AssetReturns
данные могут быть:
NumSamples
- NumAssets
матрица.
Таблица NumSamples
цены или возвращаются в данной периодичности для базового инвестиционного горизонта одно периода для набора NumAssets
активы
Объект Timetable с NumSamples
наблюдения и NumAssets
временные ряды
Если входные данные являются ценами, они могут быть преобразованы в возвраты с DataFormat
аргумент пары "имя-значение", где формат по умолчанию принят, чтобы быть 'Returns'
. Будьте осторожными данными о цене использования, потому что оптимизация портфеля обычно требует совокупных доходов и не, просто цена возвращается.
Эта функция настраивает указатель на функцию, чтобы косвенно получить доступ к входу AssetScenarios
не будучи должен сделать копию данных.
Типы данных: double |
table
| timetable
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
p = setScenarios(p, AssetScenarios,'DataFormat','Returns','GetAssetList',false);
DataFormat
— Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты 'Returns'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Returns'
или 'Prices'
Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DataFormat'
и вектор символов со значениями:
'Returns'
— Данные в AssetReturns
содержит совокупные доходы актива.
'Prices'
— Данные в AssetReturns
содержит цены совокупного дохода актива.
Типы данных: char
GetAssetList
— Отметьте указание, которое актив называет, чтобы использовать для списка активовfalse
(значение по умолчанию) | логический со значением true
или false
Отметьте указание, которое имена актива использовать для актива перечисляют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'GetAssetList'
и логическое со значением true
или false
. Приемлемые значения для GetAssetList
:
false
— Не извлекайте или создавайте имена актива.
true
— Извлеките или создайте имена актива из таблицы или расписания.
Если a table
или timetable
передается в эту функцию как AssetScenarios
и GetAssetList
флагом является true
, имена столбцов от table
или timetable
используются в качестве имен актива в obj.AssetList
.
Если матрица передается и GetAssetList
флагом является true
, имена актива по умолчанию создаются на основе AbstractPortfolio
свойство defaultforAssetList
, который является в настоящее время 'Asset'
.
Если GetAssetList
флагом является false
, никакое действие не происходит, который является поведением по умолчанию.
Типы данных: логический
obj
— Обновленный объект портфеляОбновленный объект портфеля, возвращенный как PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите
Можно также использовать запись через точку, чтобы установить актив, возвращают сценарии.
obj = obj.setScenarios(AssetScenarios);
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.