Кривая доходности показывает отношение между процентной ставкой и время к зрелости для данного заемщика в данной валюте. Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает дополнительную функциональность, чтобы соответствовать кривым доходности, чтобы продать данные с помощью параметрических подходящих моделей и начальной загрузки, оценочных параметров и анализировать другой тип кривых процентной ставки. Для получения дополнительной информации смотрите Сборку и Анализируйте Модели Кривой (Financial Instruments Toolbox).
disc2zero | Кривая нулевой ширины, данная дисконтную кривую |
fwd2zero | Кривая нулевой ширины, данная вперед, изгибается |
prbyzero | Ценовые связи в портфеле набором кривых нулевой ширины |
pyld2zero | Кривая нулевой ширины, данная кривую доходности паритета |
zbtprice | Кривая нулевой ширины, загружающаяся из данных об облигации на предъявителя, данных цену |
zbtyield | Кривая нулевой ширины, загружающаяся из данных об облигации на предъявителя, данных выражение |
zero2disc | Обесценьте кривую, данную кривую нулевой ширины |
zero2fwd | Передайте кривую, данную кривую нулевой ширины |
zero2pyld | Кривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины |
Назовите структуру процентных ставок
Выведите и анализируйте кривые процентной ставки, включая преобразование данных и экстраполяцию, начальную загрузку и преобразования кривой процентной ставки.
Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам
Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля связи с помощью SIA-совместимых функций связи.
Цены облигаций и сдвиги параллели кривой доходности
Этот пример использует функции оценки связи, чтобы оценить удар времени к зрелости и изменение выражения на цене портфеля связи.
Цены облигаций и сдвиги непараллели кривой доходности
В этом примере показано, как создать портфель связи, чтобы застраховать риск процентной ставки Казначейской облигации, подлежащей оплате за 20 лет.
Назовите подкачки структурного анализа и процентной ставки
В этом примере показано, как вывести подразумеваемый нуль и прямые кривые от наблюдаемых рыночных цен переносящих купон связей.
Оценка и вычисление выражений для ценных бумаг фиксированного дохода
Вычислите начисленные проценты, цену, выражение, выпуклость и длительность ценных бумаг фиксированного дохода.