zero2fwd

Передайте кривую, данную кривую нулевой ширины

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(___,Name,Value)

Описание

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает подразумеваемую кривую форвардного курса, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если любой вход для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты. ForwardRates то же самое для любого из этих типов входных данных.

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения, вычисляют кривую форвардного курса. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функциональный zero2fwd чтобы возвратить форвардный курс изгибают ForwardRates в датах погашения CurveDates. 

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения, используют datetime вычислите кривую форвардного курса. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;   

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент принадлежит форвардным курсам с расчетного дня на первую дату кривой.

Типы данных: double

Даты погашения в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ZeroRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для входа ZeroRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Соединение частоты входа обнуляет уровни в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputCompounding' и позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

Если InputCompounding не задан, затем InputCompounding присвоен значение, заданное для OutputCompounding. Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневной базис количества входа обнуляет уровни в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Примечание

Если InputBasis не задан, затем InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если любой InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Соединение частоты выходных форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputCompounding' и позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

Если OutputCompounding не задан, затем OutputCompounding присвоен значение, заданное для InputCompounding. Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневной базис количества выходных форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Примечание

Если OutputBasis не задан, затем OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если любой InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Передайте кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ForwardRates составьте прямую кривую по датам в CurveDates. ForwardRates упорядочены возрастающей зрелостью.

Даты погашения, которые соответствуют ForwardRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из дат погашения, которые соответствуют ForwardRates.

ForwardRates описываются как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates или Settle массивы datetime), представляя даты погашения для каждого уровня в ForwardRates. Эти даты являются теми же датами как сопоставленные с входом ZeroRates, но упорядочены возрастающей зрелостью.

Смотрите также

| (Financial Instruments Toolbox) | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте