Получите форвардные курсы для входных дат IRDataCurve
вычисляет коэффициенты дисконтирования для входных дат F
= getForwardRates(CurveObj
,InpDates
)IRDataCurve
объект. getForwardRates
возвращает дискретные форвардные курсы для входа интервалов в эту функцию. Например, запуская следующий код:
getForwardRates(irdc, {Date1, Date2, Date3})
[Settle, Date1]
, [Date1, Date2]
, и [Date2, Date3]
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". F
= getForwardRates(___,Name,Value
)
IRDataCurve
| getZeroRates
| getDiscountFactors
| getParYields
| toRateSpec