eqpprice
Цены на инструменты от Равного дерева бинома Вероятностей
Описание
[ вычисляет цены фондового опциона с помощью дерева бинома EQP, созданного с Price,PriceTree] = eqpprice(EQPTree,InstSet)eqptree. Все инструменты содержатся в переменной финансового инструмента, InstSet, оценены.
eqpprice инструментальные типы указателей: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Смотрите instadd создать заданные типы.
Примеры
Оцените пут-опционы, содержавшиеся в инструментальном наборе
Загрузите дерево EQP и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените пут-опционы, содержавшиеся в инструментальном наборе.
load deriv.mat; EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ... 'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {5x1 cell}
FieldName: {5x1 cell}
FieldClass: {5x1 cell}
FieldData: {5x1 cell}
instdisp(EQPSubSet)
Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 1 OptStock put 105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Put1 5 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 2 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 3 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6
Оцените пут-опционы.
[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, EQPSubSet)
Price = 3×1
2.6375
4.7444
3.9178
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'BinPriceTree'
PTree: {1x5 cell}
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]
Можно использовать treeviewer видеть цены на эти три инструмента вдоль ценового дерева.
Входные параметры
Выходные аргументы
Смотрите также
eqpsens | eqptimespec | eqptree | instadd | instcbond | cbondbyeqp
Представлено до R2006a