Exponenta Banner

treeviewer

Древовидная информация

свернуть все на странице

Синтаксис

treeviewer(Tree)
treeviewer(PriceTree,InstSet)
treeviewer(CFTree,InstSet)

Описание

пример

treeviewer(Tree) отображает дерево процентной ставки, дерево курса акций или дерево денежного рынка.

пример

treeviewer(PriceTree,InstSet) отображает дерево цен на инструменты.

Если вы обеспечиваете имя инструментального набора (InstSet) и вы назвали инструменты с помощью поля Name, treeviewer отображение идентифицирует инструмент, отображаемый с его именем. (См. Пример 3 для описания.), Если вы не обеспечиваете дополнительный InstSet входной параметр, инструменты идентифицированы их порядковым номером в инструментальном наборе. (См. Пример 6 для описания.)

пример

treeviewer(CFTree,InstSet) отображает дерево потока наличности, которое было создано с swapbybdt или swapbyhjm. Если вы обеспечиваете имя инструментального набора (InstSet) содержа имена потока наличности, treeviewer отображение идентифицирует инструмент, отображаемый с его именем. (См. Пример 3 для описания.), Если дополнительный InstSet аргумент не присутствует, инструменты идентифицированы их порядковым номером в инструментальном наборе. Смотрите Пример 6 для описания.)

Примеры

Отобразите дерево процентной ставки HJM

load deriv.mat
treeviewer(HJMTree)

treeviewer функционируйте отображает структуру дерева HJM на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели является пробелом.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентной ставки, перейдите к панели Tree Visualization и clickPath (значение по умолчанию) и Diagram. Теперь выберите первый путь путем нажатия на последний узел (  t = 3) из верхней ветви.

Целый верхний путь подсвечен в красном.

Чтобы завершить процесс, выберите второй путь путем нажатия на последний узел (  t = 3) из другой ветви. Второй путь подсвечен в фиолетовом. Итоговое отображение выглядит так.

Альтернативные формы отображения

Панель Tree Visualization позволяет вам выбирать альтернативные способы отобразить древовидные данные. Например, если вы выбираете Path и Table как ваш выбор визуализации, итоговое отображение выше вместо этого появляется в табличной форме.

Чтобы видеть график процентных ставок вдоль выбранных ветвей, нажмите Path и Plot в панели Tree Visualization.

С Plot выбранные, растущие процентные ставки показывают на верхней ветви и уровнях уменьшающегося интереса на ниже.

Наконец, если вы нажали Node and Children под Tree Visualization, вы ограничиваете данные, отображенные только выбранным родительским узлом и его дочерними элементами.

С выбранным Node and Children выбор под Visualization недоступен.

Отобразите дерево процентной ставки BDT

load deriv.mat
treeviewer(BDTTree)

treeviewer функционируйте отображает структуру дерева BDT на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели является пробелом.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентной ставки, перейдите к Tree Visualization, разделяют на области и нажимают Path (значение по умолчанию) и Diagram. Теперь выберите первый путь путем нажатия на первый узел ветвь (  t = 1). Продолжите путем нажатия вниз ветвь в следующем узле (  t = 2). Эти два рисунка ниже показывают treeviewer схемы пути для этих выборов.

Продолжите кликать по всем узлам по очереди, пока вы не достигнете конца ветви. Целый путь, который вы выбрали, подсвечен в красном.

Выберите второй путь путем нажатия на первый узел более низкой ветви (  t = 1). Продолжите кликать по более низким узлам, как вы сделали на первой ветви. Вторая ветвь подсвечена в фиолетовом. Итоговое отображение выглядит так.

Отобразите ценовое дерево HJM для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

Отобразите ценовое дерево BDT для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(PriceTree, BDTInstSet)

Отобразите ценовое дерево HJM с переименованными инструментами

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
Names = {'Bond1', 'Bond2', 'Option', 'Fixed','Float', 'Cap',... 
'Floor', 'Swap'};
treeviewer(PriceTree, Names)

Отобразитесь ценовое дерево HJM Используя инструмент по умолчанию называет (числа)

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree)

Входные параметры

свернуть все

Дерево процентной ставки, дерево курса акций, или дерево денежного рынка, задало использование связанной древовидной функции.

Деревья процентной ставки:

  • Black-Derman-Toy (BDTTree) полученный из bdttree

  • Черный-Karasinski (BKTree) полученный из bktree

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMTree) полученный из hjmtree

  • Белый как оболочка (HWTree) полученный из hwtree

  • Кокс-Инджерсолл-Росс (CIRTree) полученный из cirtree

Деревья денежного рынка:

  • Black-Derman-Toy (BDTMMktTree) полученный из mmktbybdt для дерева денежного рынка от дерева процентной ставки BDT.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMMMktTree) полученный из mmktbyhjm для дерева денежного рынка от дерева процентной ставки HJM.

    Примечание

    Деревья денежного рынка не могут быть созданы из BK или деревьев процентной ставки HW.

Деревья курса акций:

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRTree) полученный из crrtree

  • Подразумеваемое Трехчленное дерево (ITTTree) полученный из itttree

  • Стандартное Трехчленное дерево (STTTree) полученный из stttree

  • Дерево запаса Лайзена-Раймера (LRTree) полученный из lrtree

  • Равные вероятности (EQPTree) полученный из eqptree

Деревья потока наличности:

  • Black-Derman-Toy (BDTCFTree) полученный, как выведено из функции подкачки swapbybdt

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMCFTree) полученный, как выведено из функции подкачки swapbyhjm

    Примечание

    Для функционального swapbybdt, который использует повторно объединяющееся биномиальное дерево, эта структура содержит только NaNs, потому что потоки наличности не могут быть точно вычислены в каждом древовидном узле для долговых обязательств с плавающей ставкой.

Типы данных: struct

Древовидная структура цен на инструменты в виде:

  • Black-Derman-Toy (BDTPriceTree) полученный из функции портфеля bdtprice или отдельные функции, такой как bondbybdt, capbybdt, и так далее.

  • Черный-Karasinski (BKPriceTree) полученный из функции портфеля bkprice или отдельные функции, такой как bondbybk, capbybk, и так далее.

  • Кокс-Инджерсолл-Росс (CIRPriceTree) получен из функции портфеля cirprice или отдельные функции, такой как bondbycir, capbycir, и так далее.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMPriceTree) полученный из функции портфеля hjmprice или отдельные функции, такой как bondbyhjm, capbyhjm, и так далее.

  • Белый как оболочка (HWPriceTree) полученный из функции портфеля hwprice или отдельные функции, такой как bondbyhw, capbyhw, и так далее.

  • Лайзен-Раймер (LRPriceTree) полученный из отдельной функции optstockbylr.

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRPriceTree) полученный из функции портфеля crrprice или отдельные функции, такой как asianbycrr, barrierbycrr, и так далее.

  • Равные вероятности (EQPPriceTree) полученный из функции портфеля eqpprice или отдельные функции, такой как asianbyeqp, barrierbyeqp, и так далее.

  • Подразумеваемое Трехчленное дерево (ITTPriceTree) полученный из функции портфеля ittprice или отдельные функции, такой как asianbyitt, barrierbyitt, и так далее.

  • Стандартное трехчленное дерево (STTPriceTree) полученный из функции портфеля sttprice или отдельные функции, такой как asianbystt, barrierbystt, и так далее.

Типы данных: struct

CFTree дерево потоков наличности подкачки, заданных, когда вы создаете деревья потока наличности путем выполнения Black-Derman-Toy (полученный, как выведено из функции подкачки swapbybdt) и Хит-Джарроу-Мортон (swapbyhjm) подкачайте функции. (Деревья потока наличности Black-Derman-Toy содержат только NaNs

Типы данных: struct

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов, цены которых или потоки наличности содержатся в дереве, задала использование instadd. Отобразить имена инструментов, поля Name должен существовать в InstSet. Если InstSet не передается, treeviewer инструменты значения по умолчанию использования называют (числа) при отображении цен или потоков наличности.

Типы данных: struct

Больше о

свернуть все

Соглашения Treeviewer

treeviewer ценовые древовидные схемы следуют соглашению, что увеличивающиеся цены появляются на верхней ветви дерева и, таким образом, уменьшающиеся цены появляются на более низкой ветви.

С другой стороны, для отображений процентной ставки, уменьшающиеся процентные ставки появляются на верхней ветви (цены растут), и уровни возрастающего интереса на более низкой ветви (цены падают).

Используя Treeviewer

treeviewer обеспечивает интерактивное отображение цен или процентных ставок.

treeviewer отображение активируется путем нажатия на узлы вдоль пути к цене или процентной ставке, показанного на левой панели, когда функция вызвана.

  • Для деревьев HJM вы выбираете конечные точки пути, и treeviewer отображения все данные с начала до конца.

  • С повторно объединяющимися деревьями, такими как BDT, BK, HW и CIR необходимо кликнуть по каждому узлу по очереди с начала (  t = 1) к последнему узлу (  t = n). Не включайте корневой узел, узел в   t = 0. Если вы не кликаете по узлам в соответствующем порядке, вам напоминают с сообщением

    Parent of selected node must be selected.

Примечание

Кнопка Help не доступна для treeviewer в MATLAB Online.

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка