Модель Merton76

Вычислите европейские цены опции ванили и чувствительность с помощью модели Merton76

Функции

optByMertonFFTЦена опции моделью Merton76 с помощью БПФ и FRFT
optSensByMertonFFTЦена опции и чувствительность моделью Merton76 с помощью БПФ и FRFT
optByMertonNIЦена опции моделью Merton76 с помощью численного интегрирования
optSensByMertonNIЦена опции и чувствительность моделью Merton76 с помощью численного интегрирования
optByMertonFDЦена опции моделью Merton76 с помощью конечных разностей
optSensByMertonFDЦена опции и чувствительность моделью Merton76 с помощью конечных разностей

Темы

Агентство настроенные опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является стандартной мерой для оценки связей со встроенными опциями.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте