Убавляет модель

Вычислите европейские цены опции ванили и чувствительность с помощью модели Bates

Функции

optByBatesFFTЦена опции моделью Bates с помощью БПФ и FRFT
optSensByBatesFFTЦена опции и чувствительность моделью Bates с помощью БПФ и FRFT
optByBatesNIЦена опции моделью Bates с помощью численного интегрирования
optSensByBatesNIЦена опции или чувствительность моделью Bates с помощью численного интегрирования
optByBatesFDЦена опции моделью Bates с помощью конечных разностей
optSensByBatesFDЦена опции и чувствительность моделью Bates с помощью конечных разностей

Темы

Агентство настроенные опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является стандартной мерой для оценки связей со встроенными опциями.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте