Exponenta Banner
exponenta event banner

ratetimes

Измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes,ValuationDate)

Описание

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes) измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки, где точки интервала вводятся как времена в периодических модулях.

ratetimes берет среду процентной ставки, заданную выражениями по одному набору временных интервалов, и вычисляет выражения по другому набору временных интервалов. Нулевой уровень принят, чтобы быть кусочен линейный вовремя.

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes,ValuationDate) измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки где ValuationDate передается и точки интервала вводятся как даты.

Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

ratetimes берет среду процентной ставки, заданную выражениями по одному набору временных интервалов, и вычисляет выражения по другому набору временных интервалов. Нулевой уровень принят, чтобы быть кусочен линейный вовремя.

Ссылочная среда является набором нулевых уровней в 6, 12, и 24 месяца. Создайте набор 1-летних форвардных курсов, начинающихся в 0, 6, и 12 месяцы.

RefRates = [0.05; 0.06; 0.065];
RefEndTimes = [1; 2; 4];
StartTimes = [0; 1; 2];
EndTimes   = [2; 3; 4];
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefEndTimes, 0, EndTimes,StartTimes)
Rates = 3×1

    0.0600
    0.0688
    0.0700

Интерполируйте нулевую кривую доходности на различные даты. Кривые нулевой ширины запускаются в дату по умолчанию ValuationDate.

RefRates = [0.04; 0.05; 0.052];
RefDates = [729756; 729907; 730121];
Dates    = [730241; 730486];
ValuationDate   = 729391;
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefDates, [], Dates, [], ValuationDate)
Rates = 2×1

    0.0520
    0.0520

Входные параметры

свернуть все

Соединение уровня, для которого входные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год в виде одного из следующих скалярных целых чисел. Соединение определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding= 0 для простого процента:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный базисом.

  • Если Compounding= -1 :

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Ссылочные уровни в виде NREFPTS- NCURVES матрица в десятичной форме. RefRates выражения на инвестиционных интервалах от RefStartTimes, когда поток наличности оценен к RefEndTimes, когда поток наличности получен.

Типы данных: double

Время окончания в виде скаляра или NREFPTS- 1 вектор времен в периодических модулях, заканчивающих интервалы, соответствующие RefRates. Когда RefEndTimes не дата, значение для RefEndTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, RefEndTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), RefEndTimes измеряется в днях.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Запустите времена, задал скаляр или NREFPTS- 1 векторный вектор времен в периодических модулях, начинающих интервалы, соответствующие RefRates. RefStartDates должен быть ранее, чем RefEndDates. Когда RefStarTimes не дата, значение для RefStartTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, RefStartTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), RefStartTimes измеряется в днях.

(Необязательно) NREFPTS- 1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, начинающих интервалы, соответствующие RefRates. Значение по умолчанию = 0.

Типы данных: double | char

Конец интервала, где уровни желаемы в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор.

Примечание

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) Запуская новый интервал, где уровни желаемы в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор.

Примечание

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) дата Наблюдения инвестиционных горизонтов, вводимых в RefStartTimes и RefEndTimesВ виде скалярного последовательного номера даты.

Примечание

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Уровни подразумеваются ссылочной структурой процентной ставки и производятся в новых интервалах, возвращенных как NPOINTS- NCURVES.

Времена, заканчивающие новые интервалы, возвращенные как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Времена, начинающие новые интервалы, где уровни желаемы, возвратились как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка