Тест Lilliefors
возвращает тестовое решение для нулевой гипотезы что данные в векторном h
= lillietest(x
)x
прибывает из распределения в нормальном семействе, против альтернативы, что это не прибывает из такого распределения, с помощью теста Lilliefors. Результат h
1
если тест отклоняет нулевую гипотезу на 5%-м уровне значения и 0
в противном случае.
возвращает тестовое решение с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, можно протестировать данные против различного семейства распределений, изменить уровень значения или вычислить p - значение с помощью приближения Монте-Карло.h
= lillietest(x
,Name,Value
)
Вычислить критическое значение для теста гипотезы, lillietest
интерполирует в таблицу критических значений, предварительно вычисленных с помощью симуляции Монте-Карло для объемов выборки меньше чем 1 000 и уровни значения между 0,001 и 0.50. Таблица, используемая lillietest
больше и более точен, чем таблица, первоначально введенная Lilliefors. Если более точный p - значение желаемо, или если желаемый уровень значения меньше 0.001 или больше, чем 0,50, MCTol
входной параметр может использоваться, чтобы запустить симуляцию Монте-Карло, чтобы вычислить p - значение более точно.
Когда вычисленное значение тестовой статистической величины больше критического значения, lillietest
отклоняет нулевую гипотезу на уровне значения Alpha
.
lillietest
обработки NaN
значения в x
как отсутствующие значения и игнорирует их.
[1] Коновер, W. J. Практическая непараметрическая статистика. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
[2] Lilliefors, H. W. “На Кольмогорове-Смирнове тестируют на экспоненциальное распределение с неизвестным средним значением”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 64, 1969, стр 387–389.
[3] Lilliefors, H. W. “На Кольмогорове-Смирнове тестируют на нормальность со средним значением и неизвестным отклонением”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 62, 1967, стр 399–402.