Демонстрационная автокорреляция
autocorr(y)
autocorr(y,Name,Value)
acf = autocorr(___)
[acf,lags,bounds]
= autocorr(___)
autocorr(ax,___)
[acf,lags,bounds,h]
= autocorr(___)
autocorr(
строит демонстрационную автокорреляционную функцию (ACF) одномерных, стохастических временных рядов y
)y
с доверительными границами.
autocorr(
дополнительные опции использования заданы одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, y
,Name,Value
)autocorr(y,'NumLags',10,'NumSTD',2)
строит демонстрационный ACF y
для задержек 10
и доверительных границ отображений, состоящих из стандартных погрешностей 2
.
возвращает демонстрационный ACF acf
= autocorr(___)y
с помощью любого из входных параметров в предыдущих синтаксисах.
autocorr(
графики на осях заданы ax
,___)ax
вместо текущей системы координат (gca
). ax
может предшествовать любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах.
Чтобы построить ACF без доверительных границ, установите 'NumSTD',0
.
Если y
является полностью наблюдаемым рядом (то есть, он не содержит значений NaN
), то autocorr
использует преобразование Фурье, чтобы вычислить ACF в частотном диапазоне, то преобразовывает назад в область времени использование обратного преобразования Фурье.
Если y
не полностью наблюдается (то есть, он содержит по крайней мере одно значение NaN
), autocorr
вычисляет ACF в задержке k во временном интервале и включает в демонстрационное среднее значение только те условия, для которых векторное произведение yt y существует t +k. Следовательно, эффективный объем выборки является случайной переменной.
autocorr
строит ACF, когда вы не запрашиваете вывода или когда вы запрашиваете четвертый вывод.
[1] Поле, G. E. P. Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ timeseries: Прогнозирование и Управление. 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
[2] Гамильтон, J. D. Анализ timeseries. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.