При симуляции реализации от GARCH, EGARCH или процессов GJR, вам нужны преддемонстрационные условные отклонения и преддемонстрационные инновации, чтобы инициализировать уравнение отклонения.
Для GARCH (P, Q) и GJR (P, Q) необходимы модели, преддемонстрационные отклонения P и преддемонстрационные инновации Q. Для EGARCH (P, Q) модель, макс. (P, Q) необходимы преддемонстрационные отклонения и преддемонстрационные инновации Q.
Можно или задать собственные преддемонстрационные данные или позволить simulate автоматически сгенерировать преддемонстрационные данные.
Если вы позволяете simulate сгенерировать преддемонстрационные данные, то:
Преддемонстрационные отклонения установлены в теоретическое безусловное отклонение моделируемой модели.
Преддемонстрационными инновациями являются случайные ничьи от инновационного распределения с теоретическим безусловным отклонением.
Если вы задаете свои собственные преддемонстрационные данные, обратите внимание, что simulate принимает преддемонстрационные инновации со средним нулем. Если ваш наблюдаемый ряд является инновационным рядом плюс смещение, вычтите смещение из наблюдаемого ряда перед использованием его как преддемонстрационный инновационный ряд.
Когда вы задаете соответствующие преддемонстрационные отклонения и инновации, первое условное отклонение в рекурсии симуляции является тем же самым для всех демонстрационных путей. Первые моделируемые инновации случайны, однако, потому что они - случайные ничьи от инновационного распределения (с общим отклонением, заданным преддемонстрационными отклонениями и инновациями).