Тесты на ответе вопросы об общих движущих силах в системе. При построении ограничений интерпретируйте строки и столбцы n-by-r матрица А можно следующим образом:
Строка i из A содержит скорости корректировки переменной к нарушению равновесия в каждом из r cointegrating отношения.
Столбец j A содержит скорости корректировки каждой из n переменных к нарушению равновесия в cointegrating отношении j.
Например, все-нулевая строка в A указывает на переменную, которая является слабо внешней относительно коэффициентов в B. Такая переменная может влиять на другие переменные, но не настраивает к нарушению равновесия в cointegrating отношениях. Точно так же стандартный столбец единичного вектора в A указывает на переменную, которая исключительно настраивает к нарушению равновесия в конкретном cointegrating отношении.
Чтобы продемонстрировать, мы тестируем на слабый exogeneity уровня инфляции относительно процентных ставок:
load Data_Canada Y = Data(:,3:end); % Interest rate data y1 = Data(:,1); % CPI-based inflation rate YI = [y1,Y]; [hA,pValueA] = jcontest(YI,1,'ACon',[1 0 0 0]')
hA = logical
0
pValueA = 0.3206
Тесту не удается отклонить нулевую гипотезу. Снова, тест проводится с настройками по умолчанию. Соответствующий экономический вывод потребовал бы более тщательного анализа спецификаций ранга и модели.
К ограниченным оценкам параметра получают доступ через пятый выходной аргумент от jcontest. Например, ограниченное, займите место, 1 оценка A получена путем ссылки на пятый вывод с точкой (.) индексация:
[~,~,~,~,mles] = jcontest(YI,1,'ACon',[1 0 0 0]');
Acon = mles.paramVals.AAcon = 4×1
0
0.1423
0.0865
0.2862
Первая строка A 0, как задано ограничением.