Подразумеваемая волатильность для опций фьючерсов из модели Black
Volatility = blkipmv(Price,Strike,Rate,Time,Value)
Volatility = blkimpv(___,Name,Value)
вычисляет подразумеваемую волатильность цены фьючерса от рыночной стоимости европейских опций фьючерсов с помощью модели Черного цвета. Если аргумент значения имени Volatility
= blkipmv(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Value
)Class
пуст или не задан, значением по умолчанию является колл-опцион
Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Когда значение является скаляром, то значение используется, чтобы вычислить подразумеваемую волатильность всех опций. Если больше чем один вход является вектором или матрицей, размерности всех нескалярных входных параметров должны быть идентичными.
Гарантируйте, что Rate
и Time
выражаются в сопоставимых модулях времени.
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Volatility
= blkimpv(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003, стр 287–288.
[2] Jäckel, Питер. "Давайте будем рациональны". Журнал Wilmott., январь 2015 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395).
[3] Черный, Фишер. “Оценка Товарных Контрактов”. Журнал Финансовой Экономики. 3 марта 1976, стр 167–79.