Подразумеваемая волатильность Блэка-Шоулза
Volatility = blsimpv(Price,Strike,Rate,Time,Value)
Volatility = blsimpv(___,Name,Value)
использование модели Black-Scholes вычисляет подразумеваемую волатильность базового актива от рыночной стоимости европейских опций. Если аргумент значения имени Volatility
= blsimpv(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Value
)Class
пуст или не задан, значением по умолчанию является колл-опцион
Входные параметры Price
, Strike
, Rate
, Time
, Value
, Yield
и Class
могут быть скалярами, векторами или матрицами. Если скаляры, то то значение используется, чтобы вычислить подразумеваемую волатильность из всех опций. Если больше чем одни из этих входных параметров являются вектором или матрицей, то размерности всех нескалярных входных параметров должны быть тем же самым.
Кроме того, гарантируйте, что Rate
, Time
и Yield
выражаются в сопоставимых модулях времени.
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Volatility
= blsimpv(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.
[2] Jäckel, Питер. "Давайте будем рациональны". Журнал Wilmott., январь 2015 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395).
[3] Luenberger, Дэвид Г. Инвестиционная наука. Издательство Оксфордского университета, 1998.