Граничные меры для связи с плавающей ставкой
[Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,SpreadSettle,Maturity)[Margin,AdjPrice] = floatmargin(___,Name,Value)[ вычисляет граничные меры для связи с плавающей ставкой. Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,SpreadSettle,Maturity)
Используйте floatmargin, чтобы вычислить следующие типы граничных мер для связи с плавающей ставкой:
Распространитесь для жизни
Настроенное простое поле
Настроенное общее поле
Чтобы вычислить скидку граничное или нулевое дисконтное поле, смотрите floatdiscmargin.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Margin,AdjPrice] = floatmargin(___,Name,Value)
Используйте floatmargin, чтобы вычислить граничные меры для spreadforlife, adjustedsimple и adjustedtotal для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Задайте данные для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2;
Вычислите spreadforlife.
Margin = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, 'Reset', ... Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 51.0051
Вычислите поле adjustedsimple.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Вычислите поле adjustedtotal.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedtotal', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.4463
AdjPrice = 99.9673
Используйте floatmargin, чтобы вычислить граничные меры для spreadforlife, adjustedsimple и adjustedtotal для долгового обязательства с плавающей ставкой с помощью входных параметров datetime.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2; Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US'); Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US'); [Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Price — Цены облигаций, где распространения должны быть вычисленыЦены облигаций, где распространения должны быть вычислены, задали как NINST-by-1 матрица.
Типы данных: double
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как NINST-by-1 матрица.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день связей с плавающей ставкойРасчетный день связей с плавающей ставкой, заданных как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime. Если предоставлено как NINST-by-1 вектор дат, все расчетные дни должны быть тем же самым (только один расчетный день поддерживается),
Типы данных: double | char | datetime
Maturity — Дата погашения связи с плавающей ставкойДата погашения связи с плавающей ставкой, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.
Типы данных: double | char | datetime
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,Spread,Settle,Maturity, 'SpreadType','adjustedtotal','RateInfo',[StubRate,SpotRate],'LatestFloatingRate',.0445,'Reset',2,'Basis',5)'SpreadType' — Тип распространения, чтобы вычислитьspreadforlife (значение по умолчанию) | adjustedsimple adjustedtotalТип распространения к вычисляет, заданный типом, заданным как spreadforlife, adjustedsimple или adjustedtotal.
Если SpreadType является spreadforlife (значение по умолчанию), то аргументы LatestFloatingRate и RateInfo значения имени не используются. Если SpreadType является adjustedsimple или adjustedtotal, то аргументы LatestFloatingRate и RateInfo значения имени должны быть заданы.
Типы данных: double
'LatestFloatingRate' — Уровень для следующего плавающего платежного набора наконец сбросил датуУровень для следующего плавающего платежного набора в последнюю дату сброса, заданную как NINST-by-1 вектор.
Этот уровень должен быть задан для SpreadType adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
'RateInfo' — Информация о процентной ставкеинформация процентной ставки, указанная как NINST-by-2 вектор, где:
Первый столбец является тупиковым уровнем между расчетным днем и первой купонной ставкой.
Второй столбец является ссылочным уровнем для термина плавающих купонов (например, 3-месячный LIBOR с расчетного дня для связи с Reset 4).
RateInfo должен быть задан для SpreadType adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
сброс Частота платежей в год1 (значение по умолчанию) | числовойЧастота платежей в год, заданный как NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' — Основание дневного количества используется для вычислений фактора времени0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13] | вектор целых чисел набора [0...13]Основание дневного количества используется для вычислений фактора времени, заданных как NINST-by-1 вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'Principal' — Отвлеченные основные суммы100 (значение по умолчанию) | числовойОтвлеченные основные суммы, заданные как NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0 или 1Флаг правила конца месяца, заданный как NINST-by-1 вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'Holidays' — Даты праздниковholidays.m используется (значение по умолчанию)Даты праздников, заданных как NHOLIDAYS-by-1 вектор дат MATLAB® с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.
Типы данных: double | char | datetime
'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дня'actual'
(значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous' или 'modifiedprevious'Соглашения рабочего дня, заданные как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:
'actual' — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char | cell
Margin — Распространения для связи с плавающей ставкойРаспространения для связи с плавающей ставкой, возвращенной как NINST-by-1 вектор.
AdjPrice — Настроенная цена раньше вычисляла распространения для SpreadType adjustedsimple и adjustedtotalНастроенная цена, используемая, чтобы вычислить распространения для SpreadType adjustedsimple и adjustedtotal, возвратилась как NINST-by-1 вектор.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Ценные бумаги с плавающей ставкой. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2000.
[2] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.