Для получения информации о теории оптимизации Портфеля см. Теорию Оптимизации Портфеля.
Portfolio | Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа |
PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа |
Портфели являются точками от выполнимого набора активов, которые составляют вселенную актива.
Используя объект Portfolio и присоединенные функции для оптимизации портфеля.
Используя объект PortfolioCVaR и присоединенные функции для оптимизации портфеля.
Используя объект PortfolioMAD и присоединенные функции для оптимизации портфеля.