Анализ портфеля

Анализируйте портфель для, возвращает дисперсию и ковариацию, моделируйте корреляцию активов, вычислите стоимость портфеля, подверженную риску (VaR)

Функции

ewstatsОжидаемый доход и ковариация от временных рядов возврата
frontierПрокрутка границы эффективности
portallocОптимальное распределение капитала к портфелям границы эффективности
portrorПортфель ожидал норму прибыли
selectreturnНастройки портфеля от 3-D границы эффективности
targetreturnТочность веса портфеля
portrandРандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса
portoptПортфели на ограниченной границе эффективности
portsimСимуляция Монте-Карло коррелированого актива возвращается
portstatsОжидаемый доход портфеля и риск
portvarОтклонение для портфеля активов
portvriskСтоимость портфеля, подверженная риску (VaR)
periodicreturnsПериодические совокупные доходы от цен совокупного дохода
totalreturnpriceЦеновые временные ряды совокупного дохода

Примеры и руководства

Примеры формирования портфеля

Они, которые показывает пример, как создать портфели на границе эффективности.

Выбор портфеля и нерасположенность к риску

Одним из факторов, чтобы рассмотреть при выборе оптимального портфеля для конкретного инвестора является отвращение уровня риска.

Активные возвраты и ошибочная граница эффективности отслеживания

Этот пример показывает, как минимизировать отклонение различия в возвратах относительно данного целевого портфеля.

Графический вывод Границы эффективности Используя portopt

Этот пример строит границу эффективности гипотетического портфеля трех активов.

Графический вывод чувствительности опции

Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.

Графический вывод чувствительности портфеля опций

Этот пример строит гамму как функцию цены и время для портфеля 10 опций Блэка-Шоулза.

Миграция portopt к Объекту Портфеля

Эти примеры показывают, как переместить portopt на объект Portfolio.

Миграция frontcon к Объекту Портфеля

Эти примеры показывают, как переместить frontcon на объект Portfolio.

Концепции

Анализ портфелей

Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, риска и, возвращаются, профиль меняется в зависимости от структуры портфеля.

Функции оптимизации портфеля

Financial Toolbox™ функционирует для оптимизации портфеля.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте