Exponenta Banner

estimatePortMoments

Оцените, что моменты портфеля возвращаются для объекта Portfolio

свернуть все на странице

Синтаксис

[prsk,pret] = estimatePortMoments(obj,pwgt)

Описание

пример

[prsk,pret] = estimatePortMoments(obj,pwgt) оцените, что моменты портфеля возвращаются для объекта Portfolio. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Оценка моментов порта характерна для оптимизации портфеля среднего отклонения и вычисляет среднее и стандартное отклонение (который является квадратным корнем отклонения) портфеля, возвращается.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, используйте функцию estimatePortMoments, чтобы показать область значений рисков, и возвращается для эффективных портфелей. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret]);
    0.0769    0.0590
    0.3500    0.1800

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование объекта Portfolio. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Набор портфелей, заданных как NumAssets-by-NumPorts матрица, где NumAssets является количеством активов во вселенной и NumPorts, является количеством портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки для стандартных отклонений портфеля возвращаются для каждого портфеля в pwgt, возвращенном как вектор NumPorts.

prsk возвращен для входного объекта Portfolio (obj).

Оценки для средних значений портфеля возвращаются для каждого портфеля в pwgt, возвращенном как вектор NumPorts.

pret возвращен для входного объекта Portfolio (obj).

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить, что моменты портфеля возвращаются.

[prsk, pret] = obj.estimatePortMoments(pwgt);

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка