Оцените эффективные портфели для целой границы эффективности для объекта портфеля

Существует два способа посмотреть на задачу оптимизации портфеля, которая зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Одна цель состоит в том, чтобы оценить, что эффективные портфели и другой должны оценить границы эффективности. Этот раздел фокусируется на бывших Границах эффективности цели и Оценки для особого внимания Объекта Портфеля на последней цели. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Получение портфелей вдоль целой границы эффективности

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности. Учитывая задачу оптимизации портфеля в объекте Portfolio, функция estimateFrontier вычисляет эффективные портфели, расположенные с интервалами равномерно согласно прокси возврата от минимума до максимальных эффективных портфелей возврата. Количеством оцененных портфелей управляет скрытое свойство defaultNumPorts, которое установлено в 10. Различное значение для количества оцененных портфелей задано, как введено к estimateFrontier. Этот пример показывает количество по умолчанию эффективных портфелей в целой области значений границы эффективности:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

disp(pwgt);
0.8891    0.7215    0.5540    0.3865    0.2190    0.0515         0         0         0         0
0.0369    0.1289    0.2209    0.3129    0.4049    0.4969    0.4049    0.2314    0.0579         0
0.0404    0.0567    0.0730    0.0893    0.1056    0.1219    0.1320    0.1394    0.1468         0
0.0336    0.0929    0.1521    0.2113    0.2705    0.3297    0.4630    0.6292    0.7953    1.0000
Если вы хотите только четыре портфеля в предыдущем примере:
pwgt = estimateFrontier(p, 4);
disp(pwgt);
    0.8891    0.3865         0         0
    0.0369    0.3129    0.4049         0
    0.0404    0.0893    0.1320         0
    0.0336    0.2113    0.4630    1.0000

Начиная с начального портфеля, estimateFrontier также возвращает покупки и продажи, чтобы добраться от вашего начального портфеля до каждого эффективного портфеля на границе эффективности. Например, учитывая начальный портфель в pwgt0, можно получить покупки и продажи:

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontier(p);

display(pwgt);
display(pbuy);
display(psell);
pwgt =

0.8891    0.7215    0.5540    0.3865    0.2190    0.0515         0         0         0         0
0.0369    0.1289    0.2209    0.3129    0.4049    0.4969    0.4049    0.2314    0.0579         0
0.0404    0.0567    0.0730    0.0893    0.1056    0.1219    0.1320    0.1394    0.1468         0
0.0336    0.0929    0.1521    0.2113    0.2705    0.3297    0.4630    0.6292    0.7953    1.0000


pbuy =

0.5891    0.4215    0.2540    0.0865         0         0         0         0         0         0
     0         0         0    0.0129    0.1049    0.1969    0.1049         0         0         0
     0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
     0         0    0.0521    0.1113    0.1705    0.2297    0.3630    0.5292    0.6953    0.9000


psell =

0         0         0         0    0.0810    0.2485    0.3000    0.3000    0.3000    0.3000
0.2631    0.1711    0.0791         0         0         0         0    0.0686    0.2421    0.3000
0.1596    0.1433    0.1270    0.1107    0.0944    0.0781    0.0680    0.0606    0.0532    0.2000
0.0664    0.0071         0         0         0         0         0         0         0         0
Если вы не задаете начальный портфель, веса покупки и продажи принимают, что вашим начальным портфелем является 0.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте