Оцените эффективные портфели для целой границы эффективности для объекта портфеля

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Определите область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы совершенствовать поиск портфеля с определенным целевым возвратом.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели, которые предназначались для портфеля, возвращается, используйте функцию estimateFrontierByReturn.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели, которые предназначались для портфельных рисков, используйте функцию estimateFrontierByRisk.

Эффективный портфель, который максимизирует отношение Шарпа

Портфели, которые максимизируют отношение Шарпа, являются портфелями на границе эффективности, которые удовлетворяют несколько теоретических условий в финансах.

Оцените границы эффективности для объекта портфеля

Учитывая любой портфель, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk и estimatePortMoments обеспечивают оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта портфеля

Функция plotFrontier создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Тематическое исследование распределения активов

Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget для класса Portfolio, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Смешано-целочисленная оптимизация портфеля квадратичного программирования: основанный на проблеме (Optimization Toolbox)

Этот пример показывает, как решить задачу оптимизации портфеля Смешано-целочисленного квадратичного программирования (MIQP) с помощью основанного на проблеме подхода.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio.