Exponenta Banner

portrand

Рандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method)
portrand(Asset,Return,Points,Method)

Аргументы

Asset

Матрица данных временных рядов. Каждая строка является наблюдением, и каждый столбец представляет одну безопасность.

Return

(Необязательно) Вектор - строка, где каждый столбец представляет норму прибыли для соответствующей безопасности в Asset. По умолчанию Return вычисляется путем принятия среднее значение каждого столбца Asset.

Points

(Необязательно) Скаляр, который задает, сколько случайных точек должно быть сгенерировано. Значение по умолчанию = 1000.

Method

(Необязательно) вектор символов, который задает, как сгенерировать случайные портфели от набора портфелей с двумя возможными методами:

  • 'uniform' – Равномерно распределенные веса портфеля (метод по умолчанию). Метод 'uniform' генерирует веса портфеля, которые равномерно распределены на съемочной площадке весов портфеля.

  • 'geometric' – Сконцентрированные веса портфеля вокруг геометрического центра набора портфелей. Метод 'geometric' генерирует веса портфеля, которые сконцентрированы вокруг геометрического центра набора весов портфеля.

Примечание

'uniform' и методы 'geometric' генерируют веса, которые распределяются симметрично вокруг геометрического центра набора весов.

Описание

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) возвращает риски, нормы прибыли и веса случайных настроек портфеля.

PortRisk

Points-by-1 вектор стандартных отклонений.

PortReturn

Points-by-1 вектор ожидаемых норм прибыли.

PortWts

Points количеством матрицы ценных бумаг весов актива. Каждая строка PortWts является различной настройкой портфеля.

portrand(Asset, Return, Points, Method) строит точки, представляющие каждую настройку портфеля. Это не возвращает данных в рабочую область MATLAB®.

Примечание

Портфели выбраны наугад из набора портфелей, таким образом, что веса портфеля являются неотрицательными и суммируют к 1. Демонстрационное среднее значение и ковариация возвратов актива используются, чтобы вычислить портфель, возвращается для каждого случайного портфеля.

Ссылки

Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка