Рандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) portrand(Asset,Return,Points,Method)
| Матрица данных временных рядов. Каждая строка является наблюдением, и каждый столбец представляет одну безопасность. |
| (Необязательно) Вектор - строка, где каждый столбец представляет норму прибыли для соответствующей безопасности в |
| (Необязательно) Скаляр, который задает, сколько случайных точек должно быть сгенерировано. Значение по умолчанию = |
| (Необязательно) вектор символов, который задает, как сгенерировать случайные портфели от набора портфелей с двумя возможными методами:
Примечание
|
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) возвращает риски, нормы прибыли и веса случайных настроек портфеля.
|
|
|
|
|
|
portrand(Asset, Return, Points, Method) строит точки, представляющие каждую настройку портфеля. Это не возвращает данных в рабочую область MATLAB®.
Портфели выбраны наугад из набора портфелей, таким образом, что веса портфеля являются неотрицательными и суммируют к 1. Демонстрационное среднее значение и ковариация возвратов актива используются, чтобы вычислить портфель, возвращается для каждого случайного портфеля.
Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.