portvar

Отклонение для портфеля активов

Синтаксис

V = portvar(Asset,Weight)

Аргументы

`Asset`	`M`-by-`N` матрица актива `M` возвращается для ценных бумаг `N`.
`Weight`	`R`-by-`N` матрица весов портфеля `R` для ценных бумаг `N`. Каждая строка `Weight` составляет портфель ценных бумаг в `Asset`.

Описание

V = portvar(Asset,Weight) возвращает дисперсию портфеля как R-by-1vector (предположение, что Weight является матрицей размера R-by-N) с каждой строкой, представляющей вычисление отклонения для каждой строки Weight.

V = portvar(Asset) присваивает каждую безопасность равный вес при вычислении отклонения портфеля.

Ссылки

Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.

Смотрите также

portrand | portror

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.