Функции вычисления границы эффективности запрашивают информацию о каждом активе в портфеле. Эти данные вводятся в функцию с помощью двух матриц: вектор ожидаемого дохода и ковариационная матрица. Вектор ожидаемого дохода содержит средний ожидаемый доход для каждого актива в портфеле. Ковариационная матрица является квадратной матрицей, представляющей взаимосвязи между парами активов. Эта информация может быть непосредственно указана или может быть оценена от актива, возвращают временные ряды с функциональным ewstats
.
Альтернатива использованию этих, оптимизация портфеля функционирует, должна использовать объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
frontcon
был удален. Чтобы смоделировать границу эффективности, используйте объект Portfolio
вместо этого. Например, с помощью объекта Portfolio
, можно смоделировать границу эффективности:
Portfolio
| abs2active
| active2abs
| frontier
| pcalims
| pcgcomp
| pcglims
| pcpval
| portalloc
| portcons
| portopt
| portvrisk