prmat

Цена с интересом в зрелости

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,AccruInterest] = prmat(Settle,Maturity,Issue,Face,CouponRateYield)
[Price,AccruInterest] = prmat(___,Basis)

Описание

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(Settle,Maturity,Issue,Face,CouponRateYield) возвращает цену и начисленные проценты безопасности, которая выплачивает процент в зрелости. Эта функция также применяется к облигациям с нулевым купоном или чистым дисконтным ценным бумагам с помощью установки CouponRate = 0.

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(___,Basis) добавляет дополнительный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как найти урожай интересным оплаты безопасности в зрелости для следующего.

Settle = '02/07/2000';
Maturity = '04/13/2000';
Issue = '10/11/1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,... 
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как использовать входные параметры datetime, находят урожай интересным оплаты безопасности в зрелости для следующего: 

Settle = '7-Feb-2000';
Maturity = '13-Apr-2000';
Issue = '11-Oct-1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US');
Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US');
Issue = datetime(Issue,'Locale','en_US');

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,...
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день безопасности, заданной как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime. Дата Settle должна быть перед датой Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения безопасности, заданной как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выпуска безопасности, заданной как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение освобождения (номинальная стоимость), заданная как числовое значение.

Типы данных: double

Купонная ставка, заданная как значение десятичной дроби.

Типы данных: double

Ежегодный урожай, заданный как значение десятичной дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества безопасности, заданное использование следующих значений:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена безопасности, возвращенная как числовое значение.

Начисленные проценты для безопасности, возвращенной как числовое значение.

Ссылки

[1] Mayle, J. Методы расчета Стандартных защит. Объемы I-II, 3-й выпуск. Формула 3.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте