Настройки портфеля от 3-D границы эффективности
PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target)
| Количество кривых ( |
|
|
| Целевое возвращаемое значение для каждой кривой в границе. |
PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target)
возвращает настройки портфеля для целевого возврата, учитывая среднюю доходность и ковариацию для прокручивающейся границы эффективности.
PortConfigs
является NASSETS
-by-NCURVES
, матрица весов распределения активов должна была получить целевую норму прибыли.