selectreturn

Настройки портфеля от 3-D границы эффективности

Синтаксис

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target)

Аргументы

AllMean

Количество кривых (NCURVES-by-1 массив ячеек), где каждым элементом является 1-by-NASSETS (количество активов) вектор ожидаемого актива, возвращается используемый, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности.

AllCovariance

NCURVES-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NASSETS-by-NASSETS вектор ковариационной матрицы, раньше генерировал каждую кривую на поверхности.

Target

Целевое возвращаемое значение для каждой кривой в границе.

Описание

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target) возвращает настройки портфеля для целевого возврата, учитывая среднюю доходность и ковариацию для прокручивающейся границы эффективности.

PortConfigs является NASSETS-by-NCURVES, матрица весов распределения активов должна была получить целевую норму прибыли.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте