Прокрутка границы эффективности
[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap,ConSet,NumNonNan)
| Количество наблюдений ( |
| Количество периодов данных раньше вычисляло каждую границу. |
| Шаг в количестве периодов между каждой границей. |
| Количество портфелей, чтобы вычислить на каждой границе. |
| (Необязательно) Количество наблюдений ( |
| (Необязательно) Матрица ограничений для портфеля инвестиций в актив, созданное использование |
| (Необязательно) Минимальное количество точек non- |
[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap,ConSet,NumNonNan)
генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.
PortWts
является многими кривыми (NCURVES
)-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NPORTS
-by-NASSETS
матрица весов, выделенных каждому активу.
AllMean
является NCURVES
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является 1
-by-NASSETS
, вектор ожидаемого актива возвращается используемый, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности.
AllCovariance
является NCURVES
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NASSETS
-by-NASSETS
, вектор ковариационной матрицы раньше генерировал каждую кривую на поверхности.