Exponenta Banner

граница

Прокрутка границы эффективности

Синтаксис

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap,ConSet,NumNonNan)

Аргументы

Universe

Количество наблюдений (NUMOBS) количеством активов плюс один (NASSETS + 1) массив временных рядов, содержащий данные о совокупном доходе для группы ценных бумаг. Каждая строка представляет наблюдение. Столбец 1 содержит MATLAB® последовательные числа даты. Остальные столбцы содержат данные о совокупном доходе для каждой безопасности.

Window

Количество периодов данных раньше вычисляло каждую границу.

Offset

Шаг в количестве периодов между каждой границей.

NumPorts

Количество портфелей, чтобы вычислить на каждой границе.

ActiveMap

(Необязательно) Количество наблюдений (NUMOBS) количеством активов (NASSETS) матрица с булевыми элементами, соответствующими Universe. Каждый элемент указывает, является ли актив частью Universe в соответствующую дату. Значение по умолчанию = NUMOBS-by-NASSETS матрица 1 (все активы, активные во все даты).

Conset

(Необязательно) Матрица ограничений для портфеля инвестиций в актив, созданное использование portcons с типом ограничения 'Default' . Эта одна матрица ограничений применяется к каждой границе.

NumNonNan

(Необязательно) Минимальное количество точек non-NaN для каждого активного актива в каждом окне данных должно было выполнить оптимизацию. Значением по умолчанию является   Window - NASSETS.

Описание

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap,ConSet,NumNonNan) генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.

PortWts является многими кривыми (NCURVES)-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NPORTS-by-NASSETS матрица весов, выделенных каждому активу.

AllMean является NCURVES-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является 1-by-NASSETS, вектор ожидаемого актива возвращается используемый, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности.

AllCovariance является NCURVES-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NASSETS-by-NASSETS, вектор ковариационной матрицы раньше генерировал каждую кривую на поверхности.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка