Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) является дифференциальным уравнением, где один или несколько условий является стохастическим процессом, приводящим к решению, которое является самостоятельно стохастическим процессом. SDEs используются к образцовым явлениям, таким как колеблющиеся курсы акций и процентные ставки. Этот тулбокс предоставляет SDE набора инструменты, чтобы создать и оценить стохастические модели. Можно разработать модели, чтобы получить подробную информацию о маловероятном или худших вариантах или получить приближенные решения проблем, которые в противном случае тяжелы или длительны, чтобы анализировать с традиционными аналитическими методами.