Симуляция

Сгенерируйте симуляции Монте-Карло из моделей SDE

Объекты

sdeМодель Stochastic Differential Equation (SDE)
bmМодели броуновского движения
gbmМодель Геометрического броуновского движения
driftКомпонент модели уровня дрейфа
diffusionКомпонент модели уровня диффузии
sdeddoМодель Stochastic Differential Equation (SDE) от компонентов Дрейфа и Диффузии
sdeldSDE с моделью Linear Drift
cevПостоянная Эластичность модели Variance (CEV)
cirМодель диффузии квадратного корня среднего возвращения Кокса-Инджерсолла-Росса
hestonМодель Хестона
hwvМодель Hull-White/Vasicek Gaussian Diffusion
sdemrdSDE с моделью Mean-Reverting Drift

Функции

simulateМоделируйте многомерные стохастические дифференциальные уравнения (SDEs)
simByEulerЭйлерова симуляция стохастических дифференциальных уравнений (SDEs)
simByTransitionМоделируйте демонстрационные пути Кокса-Инджерсолла-Росса с плотностью перехода
simBySolutionМоделируйте приближенное решение диагонального дрейфа процессы GBM
simBySolutionМоделируйте приближенное решение диагонального дрейфа процессы HWV
interpolateБроуновская интерполяция стохастических дифференциальных уравнений
ts2funcПреобразуйте массивы временных рядов в функции времени и состояния

Примеры и руководства

Симуляция цен акции

Этот пример сравнивает альтернативные реализации отделимого многомерного процесса геометрического броуновского движения.

Симуляция процентных ставок

Этот пример подсвечивает гибкость усовершенствованной интерполяции путем реализации этого алгоритма степени двойки.

Стратифицированная выборка

Этот пример задает шумовую функцию, чтобы расслоить конечную стоимость одномерного ценового ряда акции.

Оценка американских опций корзины симуляцией Монте-Карло

Этот пример показывает, как смоделировать поведение с толстым хвостом актива, возвращается, и оцените влияние альтернативных совместных распределений на ценах опции корзины.

Улучшание производительности симуляции Монте-Карло с параллельными вычислениями

Этот пример показывает, как улучшать производительность симуляции Монте-Карло с помощью Parallel Computing Toolbox™.

Концепции

SDEs

Образцовые зависимые финансовые и экономические переменные путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDEs).

Модели SDE

Большинство моделей и утилит, доступных с симуляцией Монте-Карло SDEs, представлены, когда MATLAB® возражает.

Факторы производительности

Факторы производительности для памяти управления при решении большинства проблем поддержаны механизмом SDE.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте