sde | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) |
bm | Модели броуновского движения |
gbm | Модель Геометрического броуновского движения |
drift | Компонент модели уровня дрейфа |
diffusion | Компонент модели уровня диффузии |
sdeddo | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) от компонентов Дрейфа и Диффузии |
sdeld | SDE с моделью Linear Drift |
cev | Постоянная Эластичность модели Variance (CEV) |
cir | Модель диффузии квадратного корня среднего возвращения Кокса-Инджерсолла-Росса |
heston | Модель Хестона |
hwv | Модель Hull-White/Vasicek Gaussian Diffusion |
sdemrd | SDE с моделью Mean-Reverting Drift |
Используйте основные модели SDE, чтобы представлять одномерную модель геометрического броуновского движения.
Создайте объекты SDE с комбинациями индивидуально настраиваемого дрейфа или функций диффузии и объекты.
Объекты sdeld обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа.
Financial Toolbox™ поддерживает несколько параметрических моделей на основе иерархии классов SDE.
Образцовые зависимые финансовые и экономические переменные путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDEs).
Структура класса SDE представляет иерархия специализации и обобщение.
Большинство моделей и утилит, доступных с симуляцией Монте-Карло SDEs, представлены, когда MATLAB® возражает.
