Спецификация

Модели Create SDE

Объекты

sdeМодель Stochastic Differential Equation (SDE)
bmМодели броуновского движения
gbmМодель Геометрического броуновского движения
driftКомпонент модели уровня дрейфа
diffusionКомпонент модели уровня диффузии
sdeddoМодель Stochastic Differential Equation (SDE) от компонентов Дрейфа и Диффузии
sdeldSDE с моделью Linear Drift
cevПостоянная Эластичность модели Variance (CEV)
cirМодель диффузии квадратного корня среднего возвращения Кокса-Инджерсолла-Росса
hestonМодель Хестона
hwvМодель Hull-White/Vasicek Gaussian Diffusion
sdemrdSDE с моделью Mean-Reverting Drift

Примеры и руководства

Основывайте модели SDE

Используйте основные модели SDE, чтобы представлять одномерную модель геометрического броуновского движения.

Дрейф и модели диффузии

Создайте объекты SDE с комбинациями индивидуально настраиваемого дрейфа или функций диффузии и объекты.

Линейные модели дрейфа

Объекты sdeld обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа.

Параметрические модели

Financial Toolbox™ поддерживает несколько параметрических моделей на основе иерархии классов SDE.

Концепции

SDEs

Образцовые зависимые финансовые и экономические переменные путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDEs).

Иерархия классов SDE

Структура класса SDE представляет иерархия специализации и обобщение.

Модели SDE

Большинство моделей и утилит, доступных с симуляцией Монте-Карло SDEs, представлены, когда MATLAB® возражает.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте