Результаты оптимизации портфеля MAD Поиска и устранения проблем

Объект PortfolioMAD, уничтоженный при изменении

Если объект PortfolioMAD уничтожается при изменении не забудьте передавать существующий объект в объект PortfolioMAD, если вы хотите изменить его, в противном случае это создает новый объект. Смотрите Создание Объекта PortfolioMAD для деталей.

Матричная несовместимость и "несоответствующие" ошибки

Если вы получаете матричную несовместимость или "несоответствующие" ошибки, представление данных в инструментах следует за определенным набором основных правил, описанных в Соглашениях для Представления Данных.

Пропавшие без вести сбоев оценки данных

Если актив возвращается, данные имеют то, чтобы избегать или значения NaN, функция simulateNormalScenariosByData с набором флага 'missingdata' к true может перестать работать или со слишком многими итерациями или с сингулярной ковариацией. Чтобы исправить эту проблему, рассмотрите это:

Если у вас есть актив, возвращают данные без того, чтобы избегать или значений NaN, можно вычислить ковариационную матрицу, которая может быть сингулярной без трудностей. Если у вас есть то, чтобы избегать или значения NaN в ваших данных, поддерживавшая недостающая функция данных требует, чтобы ваша ковариационная матрица была положительно-определенной, то есть, несингулярной.
simulateNormalScenariosByData использует настройки по умолчанию для недостающей процедуры оценки данных, которая не может подходить для всех проблем.

В любом случае вы можете хотеть оценить, что моменты актива возвращаются отдельно или с функциями оценки ECM, такими как ecmnmle или с вашими собственными функциями.

Ошибки `mad_optim_transform`

Если вы получаете ошибки оптимизации, такие как:

Error using mad_optim_transform (line 276)
Portfolio set appears to be either empty or unbounded. Check constraints.

Error in PortfolioMAD/estimateFrontier (line 64)
	[AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = mad_optim_transform(obj);

или

Error using mad_optim_transform (line 281)
Cannot obtain finite lower bounds for specified portfolio set.

Error in PortfolioMAD/estimateFrontier (line 64)
	[AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = mad_optim_transform(obj);

Поскольку инструменты оптимизации портфеля требуют ограниченного набора портфеля, эти ошибки (и подобные ошибки) могут произойти, если ваш набор портфеля любой пуст и, если непустой, неограничен. А именно, алгоритм оптимизации портфеля требует, чтобы ваш набор портфеля имел, по крайней мере, конечную нижнюю границу. Лучший способ иметь дело с этими проблемами состоит в том, чтобы использовать методы валидации в, Подтверждают проблему Портфеля MAD. А именно, используйте estimateBounds, чтобы исследовать ваш набор портфеля и использовать checkFeasibility, чтобы гарантировать, что ваш начальный портфель любой выполним и, если неосуществимый, что у вас есть достаточный оборот, чтобы добраться от вашего начального портфеля до набора портфеля.

Совет

Чтобы исправить эту проблему, попытайтесь решить свою проблему с большими значениями для оборота и постепенно уменьшайте до значения, которое вы хотите.

Эффективные портфели не целесообразны

Если вы получаете эффективные портфели, что, кажись, не быть целесообразными, это может произойти, если вы забываете устанавливать определенные ограничения, или вы устанавливаете неправильные ограничения. Например, если вы позволяете весам портфеля падать между 0 и 1 и не устанавливаете ограничение бюджета, можно получить портфели, которые составляют 100%, которые инвестируют в каждый актив. Несмотря на то, что может быть трудно обнаружить, лучшая вещь сделать состоит в том, чтобы рассмотреть ограничения, которые вы установили с отображением объекта PortfolioMAD. Если вы получаете портфели с 100%, которые инвестируют в каждый актив, можно рассмотреть отображение объекта и быстро видеть, что никакое ограничение бюджета не установлено. Кроме того, можно использовать estimateBounds и checkFeasibility, чтобы определить, целесообразны ли границы для набора портфеля и определить, выполнимы ли портфели, которые вы получили, относительно независимой формулировки вашего набора портфеля.

Документация