Exponenta Banner

estimateBounds

Оцените глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей

свернуть все на странице

Синтаксис

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj)
[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds)

Описание

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj) оценочная глобальная переменная нижние и верхние границы для набора портфелей для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Примечание

Функция estimateBounds не рассматривает кардинальности или полунепрерывных ограничений. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с 'Условным выражением' BoundType, MinNumAssets и Ограничения MaxNumAssets Используя Объекты Портфеля.

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds) оценочная глобальная переменная нижние и верхние границы для набора портфелей с дополнительной опцией, заданной для obtainExactBounds.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте неограниченный набор портфеля. 

p = Portfolio('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

Функция estimateBounds возвращается (возможно бесконечный), ограничивает и устанавливает флаг isbounded на false. Результат показывает, какие активы неограниченны так, чтобы можно было применить связанные ограничения по мере необходимости.

Скрипт Open Live Script

Создайте неограниченный набор портфеля. 

p = PortfolioCVaR('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

Функция estimateBounds возвращается (возможно бесконечный), ограничивает и устанавливает флаг isbounded на false. Результат показывает, какие активы неограниченны так, чтобы можно было применить связанные ограничения по мере необходимости.

Скрипт Open Live Script

Создайте неограниченный набор портфеля. 

p = PortfolioMAD('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

Функция estimateBounds возвращается (возможно бесконечный), ограничивает и устанавливает флаг isbounded на false. Результат показывает, какие активы неограниченны так, чтобы можно было применить связанные ограничения по мере необходимости.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Отметьте, чтобы задать, решить ли для всех границ или принять заданные границы каждый раз, когда доступно, заданный как логическое со значениями true или false. Если границы известны, установите obtainExactBounds на false принимать известные границы. Значением по умолчанию для obtainExactBounds является true.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Глобальные нижние границы для набора портфеля, возвращенного как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Глобальные верхние границы для набора портфеля, возвращенного как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Индикатор для того, пуст ли набор портфеля ([]), ограничил (true), или неограниченный (false), возвращенный как логическое.

Примечание

По определению любой набор портфеля должен быть непустым и ограничен:

  • Если набор пуст, isbounded = [ ].

  • Если набор непуст и неограничен, isbounded = false.

  • Если набор непуст и ограничен, isbounded = true.

  • Если набор пуст, glb и gub установлены в векторы NaN.

Значение isbounded возвращено для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить глобальные нижние и верхние границы для данного набора портфелей.

    [glb, gub, isbounded] = obj.estimateBounds;

  • Предполагаемые границы точны в большинстве случаев к в 1.0e-8. Если вы намереваетесь использовать эти границы непосредственно в объекте портфеля, гарантировать, что, если вы налагаете такие связанные ограничения, нижняя граница 0, вероятно, предпочтительна для нижней границы, например, 1.0e-10 для весов портфеля.

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка