Моделируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные
simulateNormalScenariosByData
был частично удален и больше не будет принимать объект fints
для аргумента AssetReturns
. Используйте timetable
вместо этого для финансовых временных рядов.
Используйте fts2timetable
, чтобы преобразовать объект fints
в объект timetable
.
obj = simulateNormalScenariosByData(obj,AssetReturns)
obj = simulateNormalScenariosByData(obj,AssetReturns,NumScenarios,Name,Value)
моделирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для объектов obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
)PortfolioMAD
или PortfolioCVaR
. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
моделирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
,NumScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или объектов PortfolioMAD
с помощью дополнительных опций, заданных одним или несколькими аргументами пары Name,Value
.
Эта функция оценивает среднее значение, и ковариация актива возвращается или из цены, или возвратите данные и затем используйте эти оценки, чтобы сгенерировать конкретное количество сценариев с функциональным mvnrnd
.
Данные могут быть в NumSamples
-by-NumAssets
матрицей цен NumSamples
или возвращаются в данной периодичности для набора активов NumAssets
, table
или timetable
.
Если вы хотите использовать метод многократно, и вы хотите моделировать идентичные сценарии каждый раз, когда функция вызвана, предшествуйте каждому вызову функции с rng
(seed) с помощью заданного целочисленного seed.
Можно также использовать запись через точку, чтобы моделировать многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.
obj = obj.simulateNormalScenariosByData(AssetReturns,NumScenarios,Name,Value);