Exponenta Banner

checkFeasibility

Проверяйте выполнимость входных портфелей против объекта портфеля

свернуть все на странице

Используйте функцию checkFeasibility с Portfolio, PortfolioCVaR или объектом PortfolioMAD проверять выполнимость входных портфелей против объекта портфеля.

Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Синтаксис

status = checkFeasibility(obj,pwgt)

Описание

пример

status = checkFeasibility(obj,pwgt) проверяет выполнимость входных портфелей против объекта портфеля.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите, выполним ли p. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите, выполним ли p. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите, выполним ли p. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Портфели, чтобы проверять, заданный как NumAssets-by-NumPorts матрица.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Индикатор, если портфель выполним, возвратился как вектор - строка из индикаторов NumPorts, которые являются true, если портфель выполним и false в противном случае.

Примечание

По определению любой набор портфеля должен быть непустым и ограничен. Если набор пуст, никакие портфели не могут быть выполнимыми. Используйте estimateBounds, чтобы протестировать на непустые и ограниченные множества.

Выполнимость status возвращена для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы проверять выполнимость входных портфелей против объекта портфеля.

    status = obj.checkFeasibility(pwgt);

  • Допуск ограничения, чтобы оценить, удовлетворено ли ограничение, получен из скрытого свойства obj.defaultTolCon.

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка