Работа с безрисковым активом

Объект PortfolioMAD имеет отдельное свойство RiskFreeRate, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate установлено с помощью объекта PortfolioMAD:

r0 = 0.01/12;

p = PortfolioMAD;
p = PortfolioMAD('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate);
 8.3333e-04

Примечание

Если ваша проблема портфеля имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1, то безрисковый актив не важен.

Смотрите также

| | | |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте