Объект PortfolioMAD имеет отдельное свойство RiskFreeRate
, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0
, затем свойство для RiskFreeRate
установлено с помощью объекта PortfolioMAD
:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioMAD;
p = PortfolioMAD('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate);
8.3333e-04
Если ваша проблема портфеля имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1
, то безрисковый актив не важен.
PortfolioMAD
| setCosts
| setScenarios
| simulateNormalScenariosByData
| simulateNormalScenariosByMoments