Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей
setScenarios
был частично удален и больше не будет принимать объект fints
для аргумента GetAssetList
. Используйте timetable
вместо этого для финансовых временных рядов.
Используйте fts2timetable
, чтобы преобразовать объект fints
в объект timetable
.
obj = setScenarios(obj,AssetScenarios)
obj = setScenarios(obj,AssetScenarios,Name,Value)
актив наборов возвращает сценарии прямой матрицей для объектов obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
)PortfolioMAD
или PortfolioCVaR
. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
актив набора возвращает сценарии прямой матрицей для obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или объектов PortfolioMAD
с помощью дополнительных опций, заданных одним или несколькими аргументами пары Name,Value
.
Учитывая объект PortfolioCVaR p
, использование функция setScenarios
, чтобы установить актив возвращают сценарии.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: 0.9500 Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Объект Given PortfolioMAD p
, использование функция setScenarios
, чтобы установить актив возвращают сценарии.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); disp(p)
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Чтобы проиллюстрировать использование функции setScenarios
с данными AssetScenarios
, продолженными в объекте timetable
, используйте CAPMuniverse.mat
, который содержит объект timetable
(AssetTimeTable
) для данных о возвратах.
load CAPMuniverse;
AssetsTimeTable.Properties;
head(AssetsTimeTable,5)
ans=5×15 timetable
Time AAPL AMZN CSCO DELL EBAY GOOG HPQ IBM INTC MSFT ORCL YHOO MARKET CASH
____________________ _________ _________ _________ _________ _________ ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________
03-Jan-2000 00:00:00 0.088805 0.1742 0.008775 -0.002353 0.12829 NaN 0.03244 0.075368 0.05698 -0.001627 0.054078 0.097784 -0.012143 0.00020522
04-Jan-2000 00:00:00 -0.084331 -0.08324 -0.05608 -0.08353 -0.093805 NaN -0.075613 -0.033966 -0.046667 -0.033802 -0.0883 -0.067368 -0.03166 0.00020339
05-Jan-2000 00:00:00 0.014634 -0.14877 -0.003039 0.070984 0.066875 NaN -0.006356 0.03516 0.008199 0.010567 -0.052837 -0.073363 0.011443 0.00020376
06-Jan-2000 00:00:00 -0.086538 -0.060072 -0.016619 -0.038847 -0.012302 NaN -0.063688 -0.017241 -0.05824 -0.033477 -0.058824 -0.10307 0.011743 0.00020266
07-Jan-2000 00:00:00 0.047368 0.061013 0.0587 -0.037708 -0.000964 NaN 0.028416 -0.004386 0.04127 0.013091 0.076771 0.10609 0.02393 0.00020157
setScenarios
признает, что аргумент пары "имя-значение" называет 'DataFormat'
с соответствующим набором значений к 'prices'
, чтобы указать, что вход к функции в форме цен активов и не возвращается (значением по умолчанию для аргумента 'DataFormat'
является 'returns'
).
r = PortfolioCVaR; r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'dataformat','returns');
Кроме того, функция setScenarios
также извлекает имена актива или идентификаторы от объекта расписания, когда набор аргумента 'GetAssetList'
значения имени к true
(его значением по умолчанию является false
). Если значением 'GetAssetList'
является true
, идентификаторы столбцов расписания используются, чтобы установить свойство AssetList
объекта PortfolioCVaR. Чтобы показать это, формирование объекта PortfolioCVaR, r
повторяется с набором флага 'GetAssetList'
к true
.
r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'GetAssetList',true);
disp(r.AssetList')
'AAPL' 'AMZN' 'CSCO' 'DELL' 'EBAY' 'GOOG' 'HPQ' 'IBM' 'INTC' 'MSFT' 'ORCL' 'YHOO' 'MARKET' 'CASH'
obj
— Объект для портфеляОбъект для портфеля, заданное использование объекта PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
.
Для получения дополнительной информации о создании объекта PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
смотрите
Типы данных: object
AssetScenarios
— Сценарии для актива возвращаются или цены Сценарии для актива возвращаются или цены, заданный как матрица, table
, или timetable
, который содержит данные об активе, которые могут быть преобразованы в актив, возвращается ([NumSamples
-by-NumAssets
] матрица).
Данные AssetReturns
могут быть:
NumSamples
-by-NumAssets
матрица.
Таблица цен NumSamples
или возвращается в данной периодичности для набора активов NumAssets
Объект Timetable с наблюдениями NumSamples
и временными рядами NumAssets
Если входные данные являются ценами, они могут быть преобразованы в возвраты с аргументом пары "имя-значение" DataFormat
, где формат по умолчанию принят, чтобы быть 'Returns'
. Будьте осторожными данными о цене использования, потому что оптимизация портфеля обычно требует совокупных доходов и не, просто цена возвращается.
Эта функция настраивает указатель на функцию, чтобы косвенно получить доступ к входу AssetScenarios
, не будучи должен сделать копию данных.
Типы данных: double
| table
| timetable
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
p = setScenarios(p, AssetScenarios,'DataFormat','Returns','GetAssetList',false);
'DataFormat'
— Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты 'Returns'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Returns'
или 'Prices'
Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DataFormat'
и вектора символов со значениями:
Возвращается
Данные в AssetReturns
содержат совокупные доходы актива.
'Prices'
— Данные в AssetReturns
содержат цены совокупного дохода актива.
Типы данных: char
'GetAssetList'
— Отметьте указание, которое актив называет, чтобы использовать для списка активовfalse
(значение по умолчанию) | логический со значением true
или false
Отметьте указание, которое актив называет, чтобы использовать для списка активов, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'GetAssetList'
и логического со значением true
или false
. Приемлемые значения для GetAssetList
:
ложь
Не извлекайте или создавайте имена актива.
tRUE
Извлеките или создайте имена актива из таблицы или расписания.
Если table
или timetable
передаются в эту функцию как AssetScenarios
, и флагом GetAssetList
является true
, имена столбцов от table
или timetable
используются в качестве имен актива в obj.AssetList
.
Если матрица передается, и флагом GetAssetList
является true
, имена актива по умолчанию создаются на основе свойства AbstractPortfolio
defaultforAssetList
, который является в настоящее время 'Asset'
.
Если флагом GetAssetList
является false
, никакое действие не происходит, который является поведением по умолчанию.
Типы данных: логический
obj
— Обновленный объект портфеляОбновленный объект портфеля, возвращенный как объект PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите
Можно также использовать запись через точку, чтобы установить актив, возвращают сценарии.
obj = obj.setScenarios(AssetScenarios);
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.