PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
setScenarios | Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей |
estimateScenarioMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии |
simulateNormalScenariosByMoments | Моделируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается |
simulateNormalScenariosByData | Моделируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioMAD
Вычислите ожидание Обезумевшего от выборок от распределения вероятностей актива, возвращается.
Объект PortfolioMAD имеет отдельное свойство RiskFreeRate
, которое хранит норму прибыли безрискового актива.
Работа с операционными издержками
Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).