Ценовой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes
Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec,
Settle,Maturity, Strike)
| Пересчитываемый на год постоянно составляемый уровень называет структуру. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите |
| Спецификация запаса. Смотрите |
|
|
|
|
|
|
|
|
Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec,
Settle,Maturity, Strike)
вычисляет цену за европейские простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes.
Price
является NINST
-by-1
вектор ожидаемых цен.
Только дивиденды типа continuous
могут быть рассмотрены для селекторов.
Рубинштайн, Марк. риск “Options for the Undecided.”
. Издание 4, 1991.