Exponenta Banner
exponenta event banner

chooserbybls

Ценовой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,Maturity, Strike)

Аргументы

RateSpec

Пересчитываемый на год постоянно составляемый уровень называет структуру. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

StockSpec

Спецификация запаса. Смотрите stockspec.

Settle

NINST-by-1 вектор урегулирования или торговых дат.

Maturity

NINST-by-1 вектор дат погашения.

Strike

NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

ChooseDate

NINST-by-1 вектор дат селектора.

Описание

Price = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,Maturity, Strike) вычисляет цену за европейские простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes.

Price является NINST-by-1 вектор ожидаемых цен.

Примечание

Только дивиденды типа continuous могут быть рассмотрены для селекторов.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите европейскую возможность селектора с ценой исполнения 60$ 1 июня 2007. Опция истекает 2 декабря 2007. Примите, что базовый запас предоставляет непрерывную дивидендную доходность 5% в год, стоит на уровне 50$ и имеет энергозависимость 20% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 10% в год. Примите, что выбор должен быть сделан 31 августа 2007. Используя эти данные: 

AssetPrice = 50;
Strike = 60;
Settlement = 'Jun-1-2007';
Maturity = 'Dec-2-2007'; 
ChooseDate = 'Aug-31-2007';
RiskFreeRate = 0.1;
Sigma = 0.20;
Yield = 0.05
Yield = 0.0500

Задайте RateSpec и StockSpec. 

RateSpec = intenvset('Compounding', -1, 'Rates', RiskFreeRate, 'StartDates',...
Settlement, 'EndDates', Maturity);
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice,'continuous',Yield);

Оцените опцию селектора. 

Price  = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity,...
Strike, ChooseDate)
Price = 8.9308

Ссылки

Рубинштайн, Марк. риск “Options for the Undecided.”. Издание 4, 1991.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка