Установите свойства структуры процентной ставки
RateSpec = intenvset(Name,Value)[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value)[RateSpec,RateSpecOld] = intenvsetRateSpec = intenvset(Name,Value)RateSpec), где список входных параметров задан как пары "имя-значение".
При создании нового RateSpec набор аргументов, переданных intenvset, должен включать StartDates, EndDates, и или Rates или Disc.
[ создает структуру термина процентной ставки (RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value)RateSpec), где список входных параметров задан как пары "имя-значение" наряду с дополнительным аргументом RateSpec. Если дополнительный аргумент, RateSpec задан, intenvset, изменяет существующую структуру термина процентной ставки RateSpec путем изменения параметра, передаваемого по имени на заданные значения и перевычисления аргументов, зависящих от новых значений.
[ создает структуру термина процентной ставки RateSpec,RateSpecOld] = intenvsetRateSpec со всем полевым набором к [ ].
Используйте intenvset, чтобы создать RateSpec для кривой нулевой ширины.
RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... '20-Jan-2000', 'EndDates', '20-Jan-2001')
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 2
Disc: 0.9518
Rates: 0.0500
EndTimes: 2
StartTimes: 0
EndDates: 730871
StartDates: 730505
ValuationDate: 730505
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Теперь измените аргумент Compounding на (ежегодный) 1.
RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: 0.9518
Rates: 0.0506
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 730871
StartDates: 730505
ValuationDate: 730505
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Вызов intenvset без аргументов ввода или вывода отображает список имен аргумента и возможных значений.
intenvset
Compounding: [ 0 | 1 | {2} | 3 | 4 | 6 | 12 | 365 | -1 ]
Disc: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
Rates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
EndDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
StartDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
ValuationDate: [ scalar ]
Basis: [ {0} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]
EndMonthRule: [ 0 | {1} ]
Используйте intenvset, чтобы создать RateSpec для прямой кривой.
RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... '20-Jan-2001', 'EndDates', '20-Jan-2002', 'ValuationDate','20-Jan-2000')
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 2
Disc: 0.9518
Rates: 0.0500
EndTimes: 4
StartTimes: 2
EndDates: 731236
StartDates: 730871
ValuationDate: 730505
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Теперь измените аргумент Compounding на (ежегодный) 1.
RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: 0.9518
Rates: 0.0506
EndTimes: 2
StartTimes: 1
EndDates: 731236
StartDates: 730871
ValuationDate: 730505
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте данные для структуры термина процентной ставки и используйте intenvset, чтобы создать RateSpec.
StartDates = '01-Oct-2011'; EndDates = ['01-Oct-2012'; '01-Oct-2013';'01-Oct-2014';'01-Oct-2015']; Rates = [[0.0356;0.041185;0.04489;0.047741],[0.0325;0.0423;0.0437;0.0465]]; RateSpec = intenvset('Rates', Rates, 'StartDates',StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Compounding', 1)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [4x2 double]
Rates: [4x2 double]
EndTimes: [4x1 double]
StartTimes: [4x1 double]
EndDates: [4x1 double]
StartDates: 734777
ValuationDate: 734777
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Смотреть на Rates для двух кривых процентной ставки:
RateSpec.Rates
ans = 4×2
0.0356 0.0325
0.0412 0.0423
0.0449 0.0437
0.0477 0.0465
Оцените следующие мультиступенчатые облигации на предъявителя с помощью следующих данных:
Rates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707]; ValuationDate = 'Jan-1-2010'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'Jan-1-2011'; 'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'; 'Jan-1-2014'}; Compounding = 1; % Create RateSpec using intenvset RS = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding); % Create a portfolio of stepped coupon bonds with different maturities Settle = '01-Jan-2010'; Maturity = {'01-Jan-2011';'01-Jan-2012';'01-Jan-2013';'01-Jan-2014'}; CouponRate = {{'01-Jan-2011' .042;'01-Jan-2012' .05; '01-Jan-2013' .06; '01-Jan-2014' .07}}; % Display the instrument portfolio ISet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, 1); instdisp(ISet)
Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond [Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2011 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond [Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2012 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 3 Bond [Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2013 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 4 Bond [Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100
Создайте BDTTree, чтобы оценить ступенчатые облигации на предъявителя. Примите энергозависимость, чтобы быть 10%
Sigma = 0.1;
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1, length(EndDates))');
BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RS, BDTTimeSpec);
% Compute the price of the stepped coupon bonds
PBDT = bdtprice(BDTT, ISet)PBDT = 4×1
100.6763
100.7368
100.9266
101.0115
RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня(Необязательно) спецификация Процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec, полученным ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.
Типы данных: struct
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
RateSpec = intenvset('Rates',0.05,'StartDates','20-Jan-2001','EndDates','20-Jan-2002','ValuationDate','20-Jan-2000')'Compounding' — Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год2 (значение по умолчанию) | целое число со значением 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 365 или -1Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год, задал как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Compounding' и скалярного целочисленного значения. Аргумент Compounding определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):
Compounding = 0 для простого процента
Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простом проценте, принимает ежегодные времена F = 1.
Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12
Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является частотой соединения, Z, является нулевым уровнем, и T является временем в периодических модулях, например, T = F является одним годом.
Compounding = 365
Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является номером дней в базисном году и T, является многими днями, истекшими вычисленный основанием.
Compounding = -1
Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.
Типы данных: double
'Disc' — Модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах[ ]
(значение по умолчанию) | матрицаМодульные цены облигаций на инвестиционных интервалах от StartDates (когда поток наличности оценен) к EndDates (когда поток наличности получен), задали как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Disc' и ряда вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица.
Типы данных: double
'Rates' — Процентные ставкиПроцентные ставки, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Rates' и ряда вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица десятичных значений. Rates может только содержать отрицательные десятичные значения, если получившийся RateSpec используется с моделью Normal (Bachelier), переключенной моделью Black или переключенной моделью SABR.
Типы данных: double
'EndDates' — Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценитьДаты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndDates' и скаляра или NPOINTS-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
'StartDates' — Даты, начинающие интервал, чтобы обесценитьДаты, начинающие интервал, чтобы обесценить, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDates' и скаляра или NPOINTS-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. StartDates должен быть ранее, чем EndDates.
Типы данных: double | char | cell
'ValuationDate' — Дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartDates и EndDatesmin(StartDates)
(значение по умолчанию) | последовательный номер даты | дата вектора символовдата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartDates и EndDates, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ValuationDate' и заданного как скалярный последовательный номер даты или вектор символов даты.
Типы данных: double | char
'Basis' — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Основание дневного количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и скалярного целочисленного значения.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями 0 или 1Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и скалярного целого числа со значением 0 или 1. Это правило применяется только, когда EndDates является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровняСпецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, возвращенной как структура.
RateSpecOld — Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом intenvsetСвойства структуры процентной ставки перед изменениями, введенными вызовом intenvset, возвращенного как структура.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.