Exponenta Banner

instrangefloat

Создайте инструмент примечания области значений

свернуть все на странице

Синтаксис

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)
ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)

Описание

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) создает инструмент диапазона из массивов данных.

ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) добавляет новый инструмент области значений к существующему инструментальному набору.

Входные параметры

Spread

Количество пунктов по ссылочному уровню.

Settle

NINST-by-1 вектор дат, представляющих уладить дату долгового обязательства с плавающей ставкой.

Maturity

NINST-by-1 вектор дат, представляющих дату погашения долгового обязательства с плавающей ставкой.

RateSched

NINST-by-1 вектор структур, представляющих область значений уровней, в которых потоки наличности являются ненулевыми. Каждый элемент массива структур содержит два поля:

  • RateSched.Dates — NDates-by-1 массив ячеек дат, соответствующих расписанию области значений.

  • RateSched.Rates — NDates-by-2 массив с первым столбцом, содержащим нижнюю границу области значений и второго столбца, содержащего верхнюю границу области значений. Поток наличности для даты RateSched.Dates (n) является ненулевым для уровней в области значений RateSched.Rates (n, 1) <Rate <RateSched.Rate (n, 2).

Reset

(Необязательно) NINST-by-1 вектор, представляющий частоту платежей в год.

Значение по умолчанию: 1

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Значение по умолчанию: (фактический/фактический) 0

Principal

(Необязательно) NINST-by-1 вектор отвлеченной основной суммы.

Значение по умолчанию: 100

EndMonthRule

(Необязательно) NINST-by-1 вектор для правила конца месяца. Значениями является 1 (в действительности) и 0 (не в действительности).

Значение по умолчанию: 1 (в действительности)

Примечание

Аргументы данных являются количеством инструментов NINST-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Можно не использовать или передать другие как пустые матрицы []. Однако вы не можете оценить инструмент при использовании примечания области значений, оценив функцию, если вы пропускаете какой-либо из необходимых входных параметров.

Выходные аргументы

ISet

Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты разделены на тип, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор - строку или вектор символов для каждого инструмента. Значения:

  • FieldList — NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

  • ClassList — NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторы допустимого символа are'dble', 'date' и 'char'.

  • TypeString — Вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. TypeString = 'RangeFloat'.

Для получения дополнительной информации на ISet смотрите instget.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный портфель с примечанием области значений. 

Spread = 100;
Settle = 'Jan-1-2011';
Maturity = 'Jan-1-2014';

RateSched.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'  ; 'Jan-1-2014'};
RateSched.Rates  = [0.045 0.055; 0.0525  0.0675; 0.06 0.08];

% Create InstSet
InstSet = instrangefloat(Spread, Settle, Maturity, RateSched);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)
Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1

Добавьте второй инструмент примечания области значений в портфель. Вторая Область значений Примечание:

Spread2 = 200;
Settle2 = 'Jan-1-2011';
Maturity2 = 'Jan-1-2013';
RateSched2.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'};
RateSched2.Rates  = [0.048 0.059; 0.055  0.068];

InstSet = instrangefloat(InstSet, Spread2, Settle2, Maturity2, RateSched2);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)
Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1           
2     RangeFloat 200    01-Jan-2011    01-Jan-2013    [Struct]  1          0     100       1

Больше о

свернуть все

Инструмент примечания области значений

Примечание области значений является структурированной (соединенной с рынком) безопасностью, купонная ставка которой равна ссылочному уровню, пока ссылочный уровень в определенной области значений.

Если ссылочный уровень за пределами области значений, купонная ставка 0 в течение того периода. Этот тип инструмента называет держателя на потоки наличности, которые зависят на уровне некоторой ссылочной процентной ставки и настелены пол, чтобы быть положительными. Держатель для записок получает прямое воздействие ссылочного уровня. Взамен недостатка, что никакой процент не выплачен в течение времени, которое оставляют область значений, они предлагают более высокие купонные ставки, чем сопоставимые стандартные продукты, как плавающие примечания ванили.

Ссылки

Jarrow, Роберт. “Моделируя ценные бумаги фиксированного дохода и опции процентной ставки”. Стэнфордская экономика и финансы. 2-й выпуск. 2002.

Смотрите также

| | | | | | | | |

Темы

Представленный в R2012a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка