Exponenta Banner

IRBootstrapOptions

Создайте определенные опции для начальной загрузки объекта кривой процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value)

Аргументы

ConvexityAdjustment

(Необязательно) Средства управления корректировка выпуклости фьючерсов процентной ставки. Это может быть задано как указатель на функцию, который берет один числовой вход (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр, ConvexityAdjustment. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals.

Также можно задать ConvexityAdjustment как N-by-1 вектор значений, где N является количеством фьючерсов процентной ставки.

В любом случае ConvexityAdjustment вычтен из уровня фьючерсов.

LowerBound

(Необязательно) Задает нижнюю границу для уровней, сопоставленных со связями или подкачками. LowerBound может быть скаляром или N-by-1 вектор, где N является количеством подкачек и связей. По умолчанию LowerBound является 0.

UpperBound

(Необязательно) Задает верхнюю границу для уровней, сопоставленных со связями или подкачками. UpperBound может быть скаляром или N-by-1 вектор, где N является количеством подкачек и связей. По умолчанию UpperBound является 1. Задайте верхнюю границу, которая больше, чем 1 при начальной загрузке дисконтной кривой.

Описание

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value) создает структуру IRBootstrapOptionsObj. Необходимо ввести дополнительные аргументы для ConvexityAdjustment, LowerBound и UpperBound как пары, разделенные запятой Name, аргументов Value. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

IRBootstrapOptionsObj используется с методом bootstrap.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите ConvexityAdjustment управлять фьючерсами процентной ставки. 

mybootoptions = IRBootstrapOptions('ConvexityAdjustment',repmat(.005,10,1))
mybootoptions = 
  IRBootstrapOptions with properties:

    ConvexityAdjustment: [10x1 double]
             LowerBound: 0
             UpperBound: 1

Используйте mybootoptions в качестве дополнительного аргумента, IRBootstrapOptionsObj, чтобы использовать с методом bootstrap.

Скрипт Open Live Script

Используйте дополнительный аргумент IRBootstrapOptionsObj с методом bootstrap, чтобы допускать отрицательные нулевые уровни при решении нулевых точек подкачки. 

Settle = datenum('15-Mar-2015'); 
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; 

Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... 
Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; 

irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); 

bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... 
    Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); 

bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1

    0.0012
    0.0011
    0.0010
    0.0009
    0.0008
    0.0008
    0.0007
    0.0006
    0.0005
   -0.0000
      ⋮

Обратите внимание на то, что дополнительный аргумент IRBootstrapOptions для LowerBound установлен в -1 для отрицательных нулевых уровней при решении нулевых точек подкачки.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка