Представляйте кривую процентной ставки, основанную на объектах на векторе дат и данных
Суперклассы: @IRCurve
Подклассы: 'none'
IRDataCurve
является представлением объекта кривой процентной ставки с датами и данными. Можно создать этот объект непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования; альтернативно, можно загрузить объект от данных о рынке. После того, как объект кривой процентной ставки создается, вы можете:
Вычислите вперед и обнулите уровни и определите урожаи паритета.
Извлеките коэффициенты дисконтирования.
Преобразуйте в структуру RateSpec
, которая идентична структуре RateSpec
, произведенной функцией Financial Instruments Toolbox™ intenvset
.
Имя | Описание |
---|---|
Type | Тип кривой процентной ставки: |
Settle | Скаляр для даты |
Compounding | Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта
|
Basis | Основание дневного количества финансовой кривой. Вектор целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите основание. |
Dates | Даты, соответствующие данным об уровне. |
Data | Данные процентной ставки или коэффициенты дисконтирования для объекта кривой. |
InterpMethod | Значения:
|
Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.
Метод | Описание |
---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает урожаи паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразовывает, чтобы быть объектом |
bootstrap | Загружает кривую процентной ставки от данных о рынке. |
IRBootstrapOptions
| IRFunctionCurve
| bootstrap
| getDiscountFactors
| getForwardRates
| getParYields
| getZeroRates
| toRateSpec