Exponenta Banner

@IRDataCurve

Представляйте кривую процентной ставки, основанную на объектах на векторе дат и данных

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: 'none'

Описание

IRDataCurve является представлением объекта кривой процентной ставки с датами и данными. Можно создать этот объект непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования; альтернативно, можно загрузить объект от данных о рынке. После того, как объект кривой процентной ставки создается, вы можете:

  • Вычислите вперед и обнулите уровни и определите урожаи паритета.

  • Извлеките коэффициенты дисконтирования.

  • Преобразуйте в структуру RateSpec, которая идентична структуре RateSpec, произведенной функцией Financial Instruments Toolbox™ intenvset.

Конструктор

IRDataCurve

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward или discount.

Settle

Скаляр для даты Settle кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта IRCurve:

  • - 1 = Непрерывное соединение

  •  0 = Простой процент (никакое соединение)

  •  1 = Ежегодное соединение

  •  2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  •  3 = Соединение три раза в год

  •  4 = Ежеквартально соединение

  •  6 = Два раза в месяц соединение

  •  12 = Ежемесячно соединение

Basis

Основание дневного количества финансовой кривой. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = фактический/фактический (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Dates

Даты, соответствующие данным об уровне.

Data

Данные процентной ставки или коэффициенты дисконтирования для объекта кривой.

InterpMethod

Значения:

  • 'linear' — Линейная интерполяция (значение по умолчанию).

  • 'constant' — Кусочная постоянная интерполяция.

  • pchip Кусочная кубическая интерполяция Эрмита.

  • сплайн Интерполяция кубическим сплайном.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает урожаи паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразовывает, чтобы быть объектом RateSpec. Эта структура идентична RateSpec, произведенному функцией Financial Instruments Toolbox intenvset.

bootstrap

Загружает кривую процентной ставки от данных о рынке.

Смотрите также

| | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка