Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс

Структура класса

Структура класса Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объекты кривой процентной ставки. Структура класса поддерживает пять классов.

Структура класса

ClassName

Описание

@IRCurve

Основной абстрактный класс для кривых процентной ставки. IRCurve является абстрактным классом; вы не можете создать экземпляры его непосредственно. Можно создать IRFunctionCurve и объекты IRDataCurve, которые выведены от этого класса.

@IRDataCurve

Создает представление кривой процентной ставки с датами и данными. IRDataCurve создается непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования, или можно загрузить объект IRDataCurve от данных о рынке.

@IRFunctionCurve

Создает представление кривой процентной ставки с функцией. IRFunctionCurve создается непосредственно путем определения указателя на функцию, или можно соответствовать функции, чтобы продать методы использования данных объекта IRFunctionCurve.

@IRBootstrapOptions

Объект IRBootstrapOptions позволяет вам задать опции, относящиеся к начальной загрузке объекта IRDataCurve.

@IRFitOptions

Объект IRFitOptions позволяет вам задать опции, относящиеся к подходящему процессу для объекта IRFunctionCurve.

Рабочий процесс Используя объекты кривой процентной ставки

Поддерживаемая модель рабочего процесса для использования объектов кривой процентной ставки:

  1. Создайте кривую процентной ставки на основе объекта IRDataCurve или объекта IRFunctionCurve.

    • Создать объект IRDataCurve:

      • Используйте векторы дат и данных с методами интерполяции.

      • Используйте начальную загрузку на основе инструментов рынка.

      Для получения дополнительной информации о создании объекта IRDataCurve смотрите Создание Объекта IRDataCurve.

    • Создать объект IRFunctionCurve:

      • Определение указателя на функцию.

      • Соответствуйте функции с помощью модели Нельсона-Сигеля, модели Свенсона, или сглаживая модель сплайна.

      • Соответствуйте пользовательской функции.

  2. Используйте методы IRDataCurve, или IRFunctionCurve возражает, чтобы извлечь вперед, обнулить, коэффициент дисконтирования или кривые доходности паритета для объекта кривой процентной ставки.

  3. Преобразуйте кривую процентной ставки от объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve до структуры RateSpec. Эта структура RateSpec идентична RateSpec, произведенному функцией Financial Instruments Toolbox intenvset. Используя RateSpec для объекта кривой процентной ставки, можно затем использовать функции Financial Instruments Toolbox, чтобы смоделировать структуру процентной ставки и цену.

Смотрите также

| | |

Похожие темы

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте