Структура класса Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объекты кривой процентной ставки. Структура класса поддерживает пять классов.
Структура класса
ClassName | Описание |
---|---|
Основной абстрактный класс для кривых процентной ставки. | |
Создает представление кривой процентной ставки с датами и данными. | |
Создает представление кривой процентной ставки с функцией. | |
Объект | |
Объект |
Поддерживаемая модель рабочего процесса для использования объектов кривой процентной ставки:
Создайте кривую процентной ставки на основе объекта IRDataCurve
или объекта IRFunctionCurve
.
Создать объект IRDataCurve
:
Используйте векторы дат и данных с методами интерполяции.
Используйте начальную загрузку на основе инструментов рынка.
Для получения дополнительной информации о создании объекта IRDataCurve
смотрите Создание Объекта IRDataCurve.
Создать объект IRFunctionCurve
:
Определение указателя на функцию.
Соответствуйте функции с помощью модели Нельсона-Сигеля, модели Свенсона, или сглаживая модель сплайна.
Соответствуйте пользовательской функции.
Используйте методы IRDataCurve
, или IRFunctionCurve
возражает, чтобы извлечь вперед, обнулить, коэффициент дисконтирования или кривые доходности паритета для объекта кривой процентной ставки.
Преобразуйте кривую процентной ставки от объекта IRDataCurve
или IRFunctionCurve
до структуры RateSpec
. Эта структура RateSpec
идентична RateSpec
, произведенному функцией Financial Instruments Toolbox intenvset
. Используя RateSpec
для объекта кривой процентной ставки, можно затем использовать функции Financial Instruments Toolbox, чтобы смоделировать структуру процентной ставки и цену.
IRBootstrapOptions
| IRDataCurve
| IRFitOptions
| IRFunctionCurve