В зависимости от ваших данных и цели для анализа, можно создать объект кривой процентной ставки при помощи объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
Чтобы создать объект IRDataCurve, вы можете:
Используйте конструктора IRDataCurve, использующего вектор дат и данных с методами интерполяции.
Используйте метод IRDataCurve bootstrap с помощью инструментов рынка.
Для получения дополнительной информации о создании объекта IRDataCurve смотрите Создание Объекта IRDataCurve.
Используя объект IRDataCurve, можно использовать следующие методы, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
Также, чтобы создать объект IRFunctionCurve, вы можете:
Используйте конструктора IRFunctionCurve и непосредственно задайте указатель на функцию.
Использование методы IRFunctionCurve:
fitNelsonSiegel соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные для связей.
fitSvensson соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Свенсона, чтобы продать данные для связей.
fitSmoothingSpline соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Сглаживание функции Метода Сплайна, чтобы продать данные для связей.
fitFunction подбирает на заказ объект кривой процентной ставки продать данные для связей.
Используя объект IRFunctionCurve, можно использовать следующий метод, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
Кроме того, можно преобразовать IRDataCurve или IRFunctionCurve к структуре RateSpec. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
IRBootstrapOptions | IRDataCurve | IRFitOptions | IRFunctionCurve
