Exponenta Banner

liborduration

Длительность ОСНОВАННОЙ НА LIBOR подкачки процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[PayFixDuration,GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,Tenor,Settle)

Описание

пример

[PayFixDuration,GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,Tenor,Settle) вычисляет длительность ОСНОВАННЫХ НА LIBOR подкачек процентной ставки.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить длительность ОСНОВАННЫХ НА LIBOR подкачек процентной ставки с помощью следующих данных.

SwapFixRate = 0.0383;
Tenor = 7;
Settle = datenum('11-Oct-2002');

[PayFixDuration GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,... 
Tenor, Settle)
PayFixDuration = -4.7567

GetFixDuration = 4.7567

Входные параметры

свернуть все

Фиксированная процентная ставка подкачки паритета (ежеквартально составленный), заданный как N-by-1 вектор в десятичных числах. Основание должно быть фактическим/360.

Типы данных: double

Подкачайте тенора в годах, заданных как N-by-1 вектор. Дробные числа округлены вверх.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Измененная длительность, в годах, для стороны фиксации плата подкачки, возвратилась как N-by-1 вектор.

Измененная длительность, в годах, для получения - фиксирует сторону подкачки, возвращенной как N-by-1 вектор.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка