Exponenta Banner

liborfloat2fixed

Вычислите паритет, с фиксированной процентной ставкой из подкачки, данной 3-месячные данные LIBOR

свернуть все на странице

Синтаксис

[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor)
Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis)

Описание

пример

[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor) вычисляет форвардные курсы, даты и фиксированную процентную ставку подкачки.

Примечание

Функция liborfloat2fixed принимает, что наблюдения с плавающей ставкой происходят ежеквартально в третью среду месяца доставки. Первый месяц доставки является месяцем первой третьей среды после Settle. Платежи плавающей стороны происходят на годовщинах третьего месяца дат наблюдения. Фиксированные платежи запускаются в ту же дату как первая плавающая оплата и повторяются в ту же дату как дата первого купона (на ежегодных месяцах).

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить паритет, с фиксированной процентной ставкой из подкачки, данной 3-месячные данные LIBOR. Используйте предоставленный файл EDdata.xls, как введено для вычисления liborfloat2fixed. 

[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle                = datenum('15-Oct-2002');
Tenor                 = 2;

[FixedSpec, ForwardDates, ForwardRates] =... 
liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)
FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1


ForwardDates = 8×1

      731505
      731596
      731687
      731778
      731869
      731967
      732058
      732149


ForwardRates = 8×1

    0.0177
    0.0166
    0.0170
    0.0188
    0.0214
    0.0248
    0.0279
    0.0305

Входные параметры

свернуть все

Трехмесячная скорость передачи данных фьючерсов Евродоллара или данные о соглашении о форвардном курсе, заданные как N-by-3 матрица в форме [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардном курсе предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме за данный будущий период времени. Плавающий курс принят, чтобы соединить ежеквартально и накопиться на фактической/360 основе.

Типы данных: double

Расчетный день с фиксированной процентной ставкой из подкачки, заданной как скалярная числовая использующая последовательная дата числа.

Типы данных: double

Жизнь контракта на подкачку, заданного как скалярное целое число.

Типы данных: double

(Необязательно) Ссылочная дата оценки прямой подкачки, заданной как скалярная числовая использующая последовательная дата числа. Это в действительности позволяет прямую оценку подкачки.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции определять применимый форвардный курс в течение многих месяцев, когда никакие данные о Евродолларе не доступны, заданы как скаляр, числовой со значениями:

  • 0 является 'nearest'

  • 1 является 'linear'

  • 2 является 'cubic'

.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерсов/форварда, задается как логический скаляр. Используйте ConvexAdj для корректировок форвардного курса, когда те уровни будут взяты из данных о фьючерсах Евродоллара.

Типы данных: логический

(Необязательно) (Белые как оболочка) параметры модели Короткого уровня, задал 1-by-2 вектор, чтобы обозначить параметры  [a S], где процесс короткого уровня:
dr=[θ(t)−ar]dt+Sdz.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, является ли подкачка в задолженности, заданной как логический скаляр.

Типы данных: логический

(Необязательно) Полная ежегодная энергозависимость caplets, заданного как числовой скаляр.

Типы данных: double

(Необязательно) Соединение или частота платежа по фиксированной стороне, заданной как скаляр, числовой с одним из следующих возможных значений:

  • 1 является ежегодным

  • 2 является полугодовым

  • 4 ежеквартально

  • 12 ежемесячно

Типы данных: double

(Необязательно) Основание фиксированной стороны, заданной как скалярное числовое использование одного из поддерживаемых values:.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура стороны с фиксированной процентной ставкой подкачки, возвращенной как структура со следующими полями:

  • Coupon: уровень подкачки паритета

  • Settle: Дата начала

  • Maturity: Дата окончания

  • Period: Частота оплаты

  • Basis: Метод начисления

Даты, соответствующие ForwardRates, возвращенному как последовательные числа даты. Все даты являются третьими средами месяца, распространитесь на расстоянии в три месяца. Первый элемент сразу является третьей средой после Settle.

Форвардные курсы, соответствующие прямым датам, ежеквартально составленным, и на фактической/360 основе, возвратились как числовые десятичные значения.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка