Вычислите паритет, с фиксированной процентной ставкой из подкачки, данной 3-месячные данные LIBOR
[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor)
Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis)
[
вычисляет форвардные курсы, даты и фиксированную процентную ставку подкачки.FixedSpec
,ForwardDates
,ForwardRates
] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates
,Settle
,Tenor
)
Функция liborfloat2fixed
принимает, что наблюдения с плавающей ставкой происходят ежеквартально в третью среду месяца доставки. Первый месяц доставки является месяцем первой третьей среды после Settle
. Платежи плавающей стороны происходят на годовщинах третьего месяца дат наблюдения. Фиксированные платежи запускаются в ту же дату как первая плавающая оплата и повторяются в ту же дату как дата первого купона (на ежегодных месяцах).
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Price
= liborprice(___,StartDate
,Interpolation
,ConvexAdj
,RateParam
,InArrears
,Sigma
,FixedCompound
,FixedBasis
)