Exponenta Banner

mbsprice

Цена ценной бумаги, обеспеченной закладной, данная урожай

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,AccrInt] = mbsprice(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
[Price,AccrInt] = mbsprice(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет цену ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая информацию времени и доходность ипотек в поселении.

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как определить цену ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, со следующими характеристиками.

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
Price = 101.3147

AccrInt = 0.2917
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как определить цену ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, и PrePaytMatrix со следующими характеристиками: 

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, PrepayMatrix)
Price = 360×1

   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
      ⋮


AccrInt = 360×1

    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
      ⋮

Входные параметры

свернуть все

Заложите урожай, составленный ежемесячно, заданный как NMBS-by-1 вектор с помощью десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, заданная как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, заданная как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы), заданный как NMBS-by-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка, заданная как NMBS-by-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций, заданного как NMBS-by-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданного как NMBS-by-1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [], если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты, заданный как NaN - дополненная матрица размера max(TermRemaining)-by-NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed будет не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$ ценных бумаг, возвращенных как NMBS-by-1 вектор.

Начисленные проценты ценных бумаг, обеспеченных закладной, возвращенных как NMBS-by-1 вектор.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка