Exponenta Banner

mbsyield

Ценная бумага, обеспеченная закладной, приводит к данной цене

свернуть все на странице

Синтаксис

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет доход до срока погашения ценной бумаги, обеспеченной закладной, и доходность по облигациям, учитывая информацию времени и цену в поселении.

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как определить доходность ценных бумаг, обеспеченных закладной, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = '15-Apr-2002';
Maturity = '1 Jan 2030';
IssueDate = '1-Jan-2000';
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity, ... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 0.0715

BEMBSYield = 0.0725
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как определить несколько доходности ценных бумаг, обеспеченных закладной, учитывая портфель ценных бумаг, обеспеченных закладной, со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = datenum(['13-Feb-2000';'17-Apr-2002';'17-May-2002';... 
'13-Jan-2000']);
Maturity  = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = [0.075; 0.07875; 0.0775; 0.08125];
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 4×1

    0.0717
    0.0751
    0.0739
    0.0779


BEMBSYield = 4×1

    0.0728
    0.0763
    0.0750
    0.0791

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$, заданную как NMBS-by-1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, заданная как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, заданная как NMBS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы), заданный как NMBS-by-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка, заданная как NMBS-by-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций, заданного как NMBS-by-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданного как NMBS-by-1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [], если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты, заданный как NaN - дополненная матрица размера max(TermRemaining)-by-NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed будет не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Доход до срока погашения ценной бумаги, обеспеченной закладной, возвращенной как NMBS-by-1 вектор. Этот урожай составлен ежемесячно (12 раз в год).

Доходность по облигациям ценной бумаги, обеспеченной закладной, возвращенной как NMBS-by-1 вектор. Этот урожай составляется раз в полгода (два раза в год).

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка