Коэффициенты дисконтирования от процентных ставок
Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes) Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes) [Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndDates,StartDates,ValuationDate) [Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndDates,StartDates,ValuationDate,Basis,EndMonthRule)
Использование 1: точки Интервала вводятся как времена в периодических модулях.
Использование 2: ValuationDate
передается, и точки интервала вводятся как даты.
| Скалярное значение, представляющее уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год. Этот аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (
|
| Число точек ( |
|
ПримечаниеКогда
|
| (Необязательно) |
|
Примечание: Когда
|
| (Необязательно) Значение по умолчанию = |
| Скалярное значение в последовательной форме номера даты, представляющей дату наблюдения инвестиционных горизонтов, вводимых в |
| (Необязательно) основание Дневного количества инструмента при использовании Использования 2. Вектор целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите основание. |
| (Необязательно) Конец месяца управляет при использовании Использования 2. Вектор. Это правило применяется только, когда |
Использование 1: Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes)
или Disc = rate2disc(Compounding, Rates,EndTimes,StartTimes)
, где точки интервала вводятся как времена в периодических модулях.
Использование 2: [Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndDates,StartDates, ValuationDate)
или [Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndDates,StartDates,ValuationDate,Basis, EndMonthRule)
, куда ValuationDate
передается и точки интервала, вводятся как даты.
rate2disc
вычисляет скидки по серии временных интервалов NPOINTS
, учитывая пересчитанный на год урожай на тех интервалах. различные кривые уровня NCURVES
могут быть переведены целиком, если у них есть та же временная структура. Временные интервалы могут представлять кривую нулевой ширины или прямую кривую.
Выводом Disc
является NPOINTS
-by-NCURVES
вектор-столбец коэффициентов дисконтирования в десятичной форме, представляющей значение во время StartTime
модульного потока наличности, полученного во время EndTime
.
Можно задать инвестиционные интервалы любой с входными временами (Использование 1) или с входными датами (Использование 2). Ввод ValuationDate
вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate
вызывает интерпретации времени по умолчанию.
Для использования 1:
StartTimes
является NPOINTS-
-
1 вектор-столбец времен, начинающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в периодических модулях.
EndTimes
является NPOINTS-
-
1 вектор-столбец времен, заканчивающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в периодических модулях.
Для использования 2:
StartDates
является NPOINTS-
-
1 вектор-столбец последовательных дат, начинающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в днях.
EndDates
является NPOINTS-
-
1 вектор-столбец последовательных дат, заканчивающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в днях.
Если Compounding = 365
(ежедневно), StartDates
и EndDates
измеряются в днях как в Использовании 2. В противном случае, в Использовании 1, аргументы содержат значения, T
, вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi
, формулой T = Tsemi/2*F
, где F
является частотой соединения.
Пример 1 демонстрирует Использование 1. Вычислите скидки из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Времена к потокам наличности равняются 1, 2, и 4. Вы вычисляете приведенную стоимость (во время 0) потоков наличности.
Compounding = 2; Rates = [0.05; 0.06; 0.065]; EndTimes = [1; 2; 4]; Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndTimes)
Disc = 0.9756 0.9426 0.8799
Пример 2 демонстрирует Использование 2. Вычислите скидки из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Используйте даты, чтобы задать горизонт времени окончания.
Compounding = 2; Rates = [0.05; 0.06; 0.065]; EndDates = ['10/15/97'; '04/15/98'; '04/15/99']; ValuationDate = '4/15/97'; Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndDates, [], ValuationDate)
Disc = 0.9756 0.9426 0.8799
Пример 3 демонстрирует Использование 1. Вычислите скидки из 1-летних форвардных курсов, начинающихся теперь за шесть месяцев, и за 12 месяцев. Используйте ежемесячно соединение. Времена к потокам наличности равняются 12, 18, 24, и время перемотки 0, 6, 12.
Compounding = 12; Rates = [0.05; 0.04; 0.06]; EndTimes = [12; 18; 24]; StartTimes = [0; 6; 12]; Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndTimes, StartTimes)
Disc = 0.9513 0.9609 0.9419